Léevy模型中期权定价的灵活Galerkin方案

具有分裂和矩阵指数的后向跳跃扩散PIDEs的有效解决方案，即将发表在《计算金融杂志》上。Itkin，A.，Carr，P.，2012年。在跳跃扩散模型中使用伪抛物线方程和分数阶方程进行期权定价。计算经济学40，63-104。Marazzina，D.，O.赖克曼，施瓦布，C.，2012年。多元L′evy过程KolmogorovFokker-Planck方程的hp DGFEM。应用科学中的数学模型和方法（M3AS）22（1）。马塔奇，A-M.，尼采，P-A.，施瓦布，C.，2005年。Levy驱动资产美式期权的小波-伽辽金定价。定量金融5（4），403–424。马塔奇，A-M.，冯·彼得斯或弗夫，T.，施瓦布，C.，2004年。L’evy驱动资产期权的快速确定性定价。数学建模和数值分析38（1），37-71。萨尔米，S.，托伊瓦宁，J.，冯·西多，L.，2014年。随机波动率跳跃模型下期权定价的IMEX方案。暹罗科学计算杂志36（4），B817–B834。Sch–otzau，D.，施瓦布，C.，2006年。用间断伽辽金有限元法的HP版本对抛物问题进行时间离散。《暹罗数值分析杂志》38（3），837-875。舒梅克，L.，2007年。Sp线函数：基础理论，第三版。剑桥数学图书馆。剑桥大学出版社。冯·彼得多夫，T.，施瓦布，C.，2003年。抛物型积分微分方程的小波离散化。暹罗数值分析杂志41（1），159–180。沃洛卡，J。，1987.偏微分方程。剑桥大学出版社。泽德尔，E.，1990年。非线性泛函分析及其应用。第二卷/A.斯普林格，线性单调算子。

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