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[量化金融] 金融期限结构的克里格法 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 05:06:41
即将发表在《欧洲运筹学杂志》上。Fries,C.P.(2013)。曲线和期限结构模型:利率曲线和期限结构模型的定义、校准和应用。DZ银行股份有限公司;慕尼黑大学,数学系。M.藤井、Y.岛田和A.高桥(2010)。抵押品过账和抵押品货币的选择。工作文件。甘,G.和林谢尔顿,X.(2015)。nestedsimulation下大型可变年金投资组合的估值:函数数据法。保险:数学与经济学,62(0):138-150。Gilli,M.,Grosse,S.,和Schumann,e.(2010)。校准Nelson-Siegel-Svensson模型。COMISEF工作文件系列(31)。南卡罗来纳州高尔基、哥伦比亚特区宾厄姆、H.奇普曼和哥伦比亚特区坎贝尔(2015年)。计算机实验的单调模拟。SIAM/ASA不确定性量化杂志,3(1):370–392。格林,T.C.和菲格莱夫斯基,S.(1999)。金融机构的市场风险和模型风险书写期权。《金融杂志》,54(4):1465-1499。郭军,G.(2013)。数据聚类和机器学习在可变年率估值中的应用。保险:数学与经济学,53(3):795-801。哈根,P.S.和韦斯特,G.(2006)。曲线构造的插值方法。《应用数学金融》,13(2):89-129。Hena Aff,P.(2010年)。模型风险的标准化度量。工作文件。赫尔,J.和怀特,A.(2013)。LIBOR vs.OIS:衍生品贴现困境。投资管理杂志,11(3):14-27。Iwashita,Y.(2013)。分段多项式插值。打开伽马技术报告。琼斯,D.R.,肖洛,M.,和韦尔奇,W.(1998)。高效地对昂贵的黑匣子函数进行全局优化。《全局优化杂志》,13(4):455-492。M.卡内夫斯基、M.迈南、A.波兹努霍夫和V.蒂莫宁(2008年)。利率地图。Physica A:统计力学及其应用,387(15):3877–3903。肯扬,C.和斯塔姆,R。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 05:06:44
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 05:06:47
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 05:06:50
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三江鸿 发表于 2022-5-14 08:23:35 来自手机
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