楼主: 何人来此
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[量化金融] 资本市场时间序列自组织的证据 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 05:28:47
https://www.dimensional.com/famafrench/videos/famaon-market-efficiency-in-a-volatile-market.aspx[42]Farmer JD(2001),面向基于代理的投资模式。定量投资模型的发展(AIMR),61-70。[43]Farmer JD,Foley D(2009),经济需要基于代理的建模。《自然》,460685-686。[44]Farmer JD,Lo-AW(1999),《金融前沿:演化与有效市场》。国家科学院学报,96:9991-9992。[45]Friedman M,Savage JL(1948),涉及风险的选择效用分析。《政治经济学杂志》,56(4):279-304。[46]Frig R(2003),自组织临界性——是什么和不是什么?研究历史Phil Sci,34:613-632。[47]Gabaix X(1999),齐普夫城市定律:一种解释。《经济学杂志》季刊,114:739-767。[48]Gaffeo E,Delli Gatti D,Desiderio S,Gallegati M(2008),新兴宏观经济学的适应性微观基础。《东方经济日报》,23:441-463。[49]Gell Mann M(1994),复杂自适应系统。《复杂性:隐喻、模型和现实》,Cowan G,Pines D,Meltzer D,编辑。《复杂性科学》中的SFI研究,Proc。第十九卷,艾迪生·韦斯利,第17-45页。[50]Giardina I,Bouchaud JP(2002),基于代理的市场模型中的泡沫、崩溃和间歇性。arXiv:cond mat/0206222 v2。[51]Gigerenzer G,Selten R(2001),有限理性:自适应收费箱。达勒姆研讨会报道。麻省理工学院出版社,剑桥。[52]Gilovich T,Vallone R,Tversky A(1985),《篮球中的热手:关于随机序列的误解》。认知心理学,17:295-314。[53]Goldstein ML,Morris SA,Yen GG(2004),拟合幂律分布的问题。arXiv:cond mat/0402322v3【cond mat.stat mech】2004年8月13日:1-4。[54]Green MT,Fielitz BD(1977),普通股回报的长期依赖性。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-11 05:28:51
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-11 05:28:53
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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 05:28:57
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 05:29:00
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 05:29:03
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 05:29:07
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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 05:29:10
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-11 05:29:13
艾迪生·韦斯利,剑桥。附录调查的30个指数如下:o摩根士丹利资本国际所有国家世界指数(MSCI ACWI)包括来自46个国家的2446家公司的股票,并捕捉23个发达经济体和23个新兴市场国家的回报。它代表了全世界所有的经济部门摩根士丹利资本国际世界指数(MSCI WI)包括来自23个发达经济体国家的1613家公司的股票。它代表所有经济部门摩根士丹利资本国际新兴市场欧洲指数(MSCI Emerging Markets EUROPE Index)记录了欧洲6个新兴市场国家(俄罗斯、土耳其、波兰、希腊、匈牙利、捷克共和国)的代表性。它有84种成分MSCI新兴市场亚洲指数(MSCI Emerging Markets ASIA Index)代表来自亚洲8个新兴市场国家(中国、印度、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、台湾和泰国)的534家公司摩根士丹利资本国际新兴市场拉丁美洲指数(MSCI Emerging Markets Latin America Index),有来自拉丁美洲5个新兴市场国家(巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚和秘鲁)的118个成分股斯托克欧洲600代表了18个欧洲国家(奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国)的大、中、小型资本公司的600个组成部分欧元区领先的蓝筹股指数Euro Stoxx 50涵盖12个国家(奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙)的50只股票。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-11 05:29:16
oCAC 40指数,法国(40只股票)o富时100指数,英国(100只股票)oDAX指数,德国(30只股票)o富时MIB指数,意大利(40只股票)o瑞士市场指数,瑞士(20只股票)oMICEX指数,俄罗斯(50只股票)oBISE国家100指数,土耳其(100只股票)oBSE指数,匈牙利(13只股票)oWIG指数,波兰(342只股票)o标准普尔500指数(500只股票,大盘股,美国)o道琼斯工业平均指数(30只股票,大盘股,美国)o纳斯达克综合指数(2976只股票,美国)o罗素2000指数(2000只股票,小盘股,美国)o威尔希尔5000指数(3698只股票,美国)o墨西哥IPC指数(35只股票)o巴西BOVESPA指数(71只股票)o智利IGPA指数(102只股票)o哥伦比亚IGBC指数(34只股票)o日经225指数,日本(225只股票)o香港恒生(50只股票)o澳大利亚所有普通股指数(498只股票)o台湾加权指数(786只股票)o印度标准普尔BSE SENSEX指数(30只股票)

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