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[量化金融] 一种新的资产定价结构随机波动模型及其应用 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-11 06:30:15
女王经济系工作论文。Mandelbrot,B.等人,1963年。某些投机价格的变化。《商业杂志》36。Mandelbrot,B.B.,1971年。什么时候才能有效地套利价格?对随机游走和鞅模型有效性的限制。《经济学与统计学评论》,225-236页。Mandelbrot,B.B.,塔克曲,麻省理工学院,1979年。长期序列相关的稳健R/S分析。IBM托马斯·J·沃森研究部。梅赫拉,R.,东卡罗来纳州普雷斯科特,1988年。股权风险溢价:解决方案?《货币经济学杂志》22,133–136。门霍夫,L.,雷比茨基,R.R.,施罗德,M.,2009年。汇率预期的异质性:图表主义-原教旨主义方法的证据。经济行为与组织杂志70241-252。孟霍夫,L.,泰勒,M.P.,2007年。外汇专业人士固执的激情:技术分析。经济文献杂志,936-972。莫罗,E.,维森特,J.,莫亚诺,L.G.,杰里格,A.,法默,J.D.,瓦格利卡,G.,利洛,F.,曼蒂格纳,R.N.,2009年。股票市场中隐藏订单的市场影响和交易业绩。体检E 80066102。内尔德,J.A.,米德,R.,1965年。函数最小化的单纯形法。《计算机杂志》7308–313。奥斯本,M.M.,1959年。股票市场中的布朗运动。运筹学7145–173。帕根,A.,1996年。金融市场的计量经济学。《经验金融杂志》第3期,第15-102页。西蒙,H.A.,1955年。理性选择的行为模型。《经济学季刊》,99-118。泰勒,M.P.,艾伦,H.,1992年。在外汇市场中使用技术分析。《国际货币与金融杂志》11304–314。特斯法辛,L.,2002年。基于Agent的计算经济学:自下而上的经济增长。艺术生活8,55–82。T\'oth,B.,纽约州莱姆佩里埃,C.德雷布勒,J.德拉泰莱德,J.科克尔科伦,J.布乔德,J.P.,2011年。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-11 06:30:18
反常的价格影响和金融市场流动性的关键性质。物理回顾x1021006。威斯特霍夫,F.,2010年。一个简单的基于代理的金融市场模型:交易利润的直接互动和比较。威斯康星州威彻恩,R.B.米勒,许,1976年。应用一阶自回归时间序列模型的方差变化。应用统计,248-256。文克尔,P.,吉利,M.,耶尔斯科维奇,V.,2007年。基于汇率数据的模拟推理的目标函数。经济互动与协调杂志2125-145。文克尔,P.,吉利,M.,等人,2001年。间接估计基于代理的金融市场模型的参数。国际金融资产管理和工程中心。1934年,H.沃金。用于时间序列分析的随机差异序列。《美国统计协会杂志》29,11-24。英,C.C.,1966年。股票市场价格和销售量。计量经济学:计量经济学学会杂志,676-685。

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三江鸿 发表于 2022-5-14 08:26:45 来自手机
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