|
不完全信息下的投资组合选择。随机过程及其应用。布罗克韦尔,彼得·J.,戴维斯,理查德·A.2002。时间序列和预测简介。斯普林格·维拉格,纽约。布朗,大卫·P和詹宁斯,罗伯特·H·1989。关于技术分析。金融研究回顾,2(4),527-551。布鲁德,B.,和高斯塞尔,N.2011。动态投资策略的风险收益分析。技术报告。利克索。Cox,J.C.,Ingersoll,J.E.,和Ross,S.A.1985。利率期限结构理论。计量经济学。爱德华兹、罗伯特·D、马吉、约翰和巴塞蒂,西隧。2007.股票趋势的技术分析。华润出版社。赫斯顿,S.L.1993年。具有随机波动性的期权的封闭形式解,应用于债券和货币期权。复习金融研究。Kalman,R.E.,Engiar,T.S.,和bucy,R.S.1962。自适应控制系统的基础研究。技术报告。DTIC文件。卡拉扎斯,I.,赵,X.2001。贝叶斯自适应投资组合优化。数学金融、优化、定价、利率和风险管理手册。莱克纳,1998页。投资者的最佳交易策略:部分信息的情况。随机过程及其应用。李普泽,R.S.,和Shiriaev,A.N.1977。随机过程的统计。斯普林格·维拉格,纽约。Lord,R.,Koekkoek,R.,和Dijk,D.V.2010。随机波动率模型模拟方案的比较。《定量金融》,第10(2)页,177-194页。1969年,R.C.默顿。持续时间金融。布莱克威尔。米哈伊洛夫,S.&诺格尔,美国,2003年。Heston的随机波动率模型的实现、校准和一些扩展。威尔莫特杂志。美国里德和北卡罗来纳州鲍尔,2005年。不可观测马尔可夫调制漂移过程的投资组合优化。应用概率杂志。Sass,J.和Haussmann,U.G.2004。
|