楼主: kedemingshi
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[量化金融] 具有下行风险约束的最优投资与消费 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-11 14:01:01
预印本,耶鲁国际金融中心。[8] Jakvsa Cvitani\'c和Ioannis Karatzas。约束组合优化中的凸对偶。《应用概率年鉴》,第767-818页,1992年。[9] Jakvsa Cvitani\'c和Ioannis Karatzas。用受限投资组合对冲或有权益。《应用概率年鉴》,第652-6811993页。[10] S.R.达斯和R.乌帕尔。系统性风险与国际投资组合选择。《金融杂志》,59(6):2809-28342004。[11] D.杜菲和J.潘。具有跳跃和信用风险的分析风险价值。《金融与随机》,5(2):155-1802001。[12] S.埃默、C.克勒伯格和R.科恩。具有有限资本风险的最优投资组合。《数学金融》,11:365–3842001。[13] B.埃雷克。股票价格波动率和波动率会上升吗?核对现货和期权价格的证据。《金融杂志》,59(3):1367-14042004。[14] B.埃拉克里、M.约翰尼斯和N.波尔森。波动率大幅上升的影响是巨大的。《金融杂志》,58(3):1269-1300,2003年。[15] N.C.Framstad、B.Oksendal和A.Sulem。具有比例交易成本的跳跃式差异市场中的最优消费和投资组合。1998年[16]北卡罗来纳州弗拉姆施塔德、B.Oksendal和A.苏莱姆。具有比例交易成本的跳跃式差异市场中的最优消费和投资组合。《数理经济学杂志》,35(2):233-2572001。[17] X.金和K.张。带投资约束的跳跃扩散模型中的动态最优投资组合选择。《银行与金融杂志》,37(5):1733-17462013。[18] X.金和K.张。带投资约束的跳跃扩散模型中的动态最优投资组合选择。《银行与金融杂志》,37(5):1733-17462013。[19] 卡拉扎斯和S.E.史莱夫。数学金融方法。施普林格,柏林,1998年。[20] C·克洛佩尔伯格和S·M·佩尔加门奇科夫。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-11 14:01:10
电力效用函数具有有限下行风险的最优消费和投资。在F.Delbaen、M.R\'asonyi和C.Stricker的《优化与风险:数学金融的现代趋势》一书中。Kabanov Festschrift,第133-169页。施普林格,海德堡多德雷赫特伦敦,纽约,2009年。[21]克劳迪娅·克鲁佩尔伯格和SM·佩尔加门什奇科夫。对数效用函数具有有限下行风险测度的最优消费和投资。高级金融建模。拉丹·塞尔。计算机。阿普尔。数学沃尔特·德·格鲁伊特,柏林,2009年8:245-273。[22]刘军、弗朗西斯·阿隆斯塔夫和潘军。具有事件风险的动态资产配置。《金融杂志》,58(1):231–2592003。[23]R.C.默顿。基础股票收益不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》,3:125–144,1976年。[24]B.Oksendal和A.Sulem。跳跃差异的应用随机控制。施普林格·维拉格柏林海德堡,2007年。[25]特拉扬·A·皮尔沃。风险价值约束下的投资组合优化。《定量金融》,7(2):125–136,2007年。[26]N.头子。随机控制问题,粘性解和金融应用。比萨高等师范学校。Pisa Quaderni,2004年。[27]肯德基。姚。风险价值约束下的最优投资组合。J.经济。迪纳姆。控制。,28:131713342004。

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三江鸿 发表于 2022-5-14 08:30:35 来自手机
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