stata季度数据如何控制时间效应？

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请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助

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关键词：Stata 时间效应 季度数据 tata Quarter

i.quarter可以

如果用areg命令，可以加absorb（X）选项；如果用xtreg, fe可以直接加i.X（其中X是想要控制的固定效应）。后者是组间估计量，更合适一些

zdlspace 发表于 2022-5-12 10:59
i.quarter可以

直接i.quarter就是控制季度数据的时间效应了嘛？所以是跟年度数据的方法是一样的对吗~

淇奥真人 发表于 2022-5-14 16:47
如果用areg命令，可以加absorb（X）选项；如果用xtreg, fe可以直接加i.X（其中X是想要控制的固定效应）。后 ...

直接i.quarter就是控制季度数据的时间效应了嘛？所以是跟年度数据i.year的方法是一样的对吗~

小菜鸟192 发表于 2022-5-15 15:50
直接i.quarter就是控制季度数据的时间效应了嘛？所以是跟年度数据i.year的方法是一样的对吗~

去我的帖子找找看，我写过一篇关于季度与季节固定效应的帖子。

小菜鸟192 发表于 2022-5-15 15:50
直接i.quarter就是控制季度数据的时间效应了嘛？所以是跟年度数据i.year的方法是一样的对吗~

应该是的~但我理解如果只加i.quarter的话，就仅仅控制了四个季度，生成三个虚拟变量。此时，第一年第一季度和第二年第一季度就会在一个组里面了。这样控制时间固定效应是否可行还要看你的理论吧~

zdlspace 发表于 2022-5-15 17:44
去我的帖子找找看，我写过一篇关于季度与季节固定效应的帖子。

你好，请问在哪里看你的帖子呢？没找到……