面板数据回归Reg和xtreg的区别？

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1）查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应，那么xtreg y x代表什么呢？
2）如果只想控制年份、行业固定效应，reg y x i.year i.ind与xtreg y x i.year i.ind有什么区别？我做出来结果不太一样，面板数据可以用前者吗？

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关键词：面板数据回归 xtreg 面板数据 REG 个体固定效应 Stata

同问一下，这个问题一直不太清楚

酸菜鱼向北游 发表于 2022-5-13 11:27
1）查了一些资料知道xtreg y x,fe是控制了个体固定效应，那么xtreg y x代表什么呢？
2）如果只想控制年份、 ...

面板数据回归还是应该使用xtreg命令，您提到的使用reg命令对面板数据回归，我们将这种回归方法成为混合回归(pool regression)，相当于把面板数据看做截面数据进行操作。<br>
一般情况下，在做实证分析之前可以用混合回归的方法来对解释变量和被解释变量之间关系做一个大致判断。<br>
希望以上回答对解答您的问题有帮助。