楼主: kedemingshi
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[量化金融] 重新审视系统和多因素风险模型 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-18 17:11:28
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-18 17:11:31
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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-18 17:11:34
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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-18 17:11:36
:从噪声数据中对有偏正弦波形信号进行代数参数估计。16thIFAC Symp。系统识别。,布鲁塞尔,2012年(可用)athttp://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00685067/en/).0 5000 10000 15000020006008001000120014001600(a)标准普尔5000 2000 40001200001000200300400500600700(b)IBM0 1000 3000 5000 7000050100150(c)JPMFig。1时间值5000 10000 15000-0.6-0.4-0.200.20.40.60.81(a)标准普尔5000 2000 4000 6000 8000 10000 12000-1.-0.500.511.52(b)IBM0 1000 2000 7000-1.-0.500.511.522.53(c)JPMFig。2.Returns0 5000 10000 1500000.10.20.30.40.50.60.7(a)标准普尔5000 2000.20.30.40.50.60.70.8(b)IBM0 1000 3000 700000.20.60.811.21.4(c)JPMFig。3收益的波动性重新审视130 2000 4000 12000012345678(a)IBMβ0 2000的趋势-8.-6.-4.-2024年(b)R(IBM)的β0 2000 4000 8000 1200001234567(c)R(IBM)的波动率β0 1000 2000 7000的趋势-4.-20246810(d)R(IBM)β(蓝色)和R(JPM)β(红色)的趋势图。

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