[学科前沿] 关于单位时间波动率测定 [推广有奖]

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楼主

cedd_prnc 发表于 2011-5-23 21:25:55 |AI写论文

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各位师兄师姐，在多因子利率模型（SDE）模型中，或者是股票价格的随机波动率模型中，时常要对单位时间的波动率进行估计。请问这种估计方法是怎么样的？还有一个问题，陈琳1996年提出了一个三因子利率模型，具体见
http://en.wikipedia.org/wiki/Short-rate_model
请问这个利率模型里的均值利率过程的观测值该如何得到？若我想对这个模型进行参数估计，该如何操作？