楼主: 哦哦哦
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[回归分析求助] PSM匹配找不到个体对照组怎么办 [推广有奖]

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楼主
哦哦哦 学生认证  发表于 2022-5-21 13:27:04 |AI写论文
50论坛币
大家好。
我最近在做的论文是关于某政策对企业创新的影响,选取的样本是2006-2020年的A股上市公司。该政策发生于2008年,但是之后每家企业落实的时间节点不一样,因此我采用了多期DID进行回归,如果企业i在t年开始实施该政策,则t年及以后的每一年都取1,t年之前取0. 目前粗略DID回归是显著的。
问题如下:
(1)我是否需要将上市时间晚余2008年的样本剔除,以便于更好的进行对照?
(2)我原本打算做PSM—多期DID的稳健性检验,但是我发现并不存在2008年-2020年从未实施过该政策的企业,即便是最新上市的企业也在上市第二年落实了该政策,因此我无法选择treat=0的样本,treat均为1。这时候应该如何进行匹配?是否可以直接放弃做PSM-DID? 有其他方式进行替代吗?
(3)稳健性检验过程中我将政策实施年份提前1-3年,但是回归结果均为显著,与预期不符,请问应当如何解决该问题?

关键词:PSM 怎么办 对照组 A股上市公司 稳健性检验

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