[面板数据求助] fe robust 和 fe cluster()的区别 [推广有奖]

11楼

xfcdndds 发表于 2022-5-22 11:01:19

zdlspace 发表于 2022-5-21 23:19
如果不确定的话，你可以检查一下`xtreg,fe r`的返回值，可以发现`e(cluster) = "company"`，这就说明它也 ...

好的好的，谢谢您！

12楼

zdlspace

发表于 2022-5-22 16:26:12

xfcdndds 发表于 2022-5-21 22:38
谢谢黄老师！我再想问一下，那如果用了xtreg y x i.year i.ind , fe robust
如果面板数据是公司层面的 ...

同时控制行业和企业固定效应大多数情形下都是有问题的，这里控制了企业，就别控制行业了。

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13楼

a1051972961

发表于 2022-6-12 10:33:53

xfcdndds 发表于 2022-5-21 22:38
谢谢黄老师！我再想问一下，那如果用了xtreg y x i.year i.ind , fe robust
如果面板数据是公司层面的 ...

其实不建议用xtreg命令这么控制年份行业，同时控制公司和年份可以用reghdfe命令

14楼

沉默的小蝌蚪 发表于 2023-7-23 13:43:36

如果面板数据是企业个体和年份，想控制行业固定效应的话不要用xtreg ......i.ind,fe 了，用reghdfe比较好！

15楼

vicy0126 发表于 2025-7-31 11:28:47

黃河泉发表于 2022-5-21 20:57
就如同楼上所述，在 xtreg ..., fe 之架构下，两者是一样的 (都是聚集标准误)。

黄老师好！想问一下从计量角度如何解释xtreg...., fe r和xtreg...., fe vce(cluster stkcd)结果一样呢？明明一个是稳健标准误一个是聚类标准误？

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