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[经管数据集] 鱼同学时间序列视频数据1 [推广有奖]

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楼主
鱼同学实证建模 在职认证  学生认证  发表于 2022-5-24 21:05:53 |AI写论文

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关键词:时间序列 DCC-MGARCH模型 DCC-MGARCH GARCH模型 ARCH模型

沙发
Killua609(未真实交易用户) 发表于 2022-9-29 17:15:30
Xiaomi_MI 6 08:57:05
敢问一下,

一,目的:以某商品的历史数据为基础,拟用时间序列Python建模预测方法,预测第N天的价格区间和发生概率。

二,前提:持有历史数据:a现货、b期货

?Q1:用时间序列建模预测,预测值数据跟VS最终实际值
??=准吗?
这时间序列建模预测,实际上有用吗?
听大佬们说,建模预测值只会在历史数据上下波动,统计意义上的显著性有限

Q2:单变量(有a没b)做时间序列,应该用哪种预测方法?
还是说全部预测方法都Python一遍,从而找出共同区间,以此作为结果?
注1:b没=期货交易所内没找到对应品种。

Q3:多变量(有a有b)做时间序列,应该具体用哪种预测方法?
还是说全部预测方法都做一遍,从而找到共同区间,以此作为结果?

综上,求解答,谢谢。

藤椅
鱼同学实证建模(未真实交易用户) 在职认证  学生认证  发表于 2022-9-30 09:42:05
Killua609 发表于 2022-9-29 17:15
Xiaomi_MI 6 08:57:05
敢问一下,
谢谢你的提问。
建模预测都是有严格的假设的,在这些假设的基础上按照特定的模型范式去预测。预测值和实际值肯定有多多少少的差异,不能用准或不准这种说法,只看你能接受的差异达到多少。
应该用那种方法预测,从来都没有最好的模型,就看哪一个比较适合本研究领域。而且,就目前来说,利用计量模型建模或者python的决策树、神经网络等预测,没有比这更科学的方法了吧。
预测方法很多,看文献解决。


如果你工作上用到统计内容,你可以去看看肯定有一套这项工作的标准。例如,进行变量正太检验,但是检验方法太多太多,有些行业就规定自己用哪个作为标准等。

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