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[量化金融] 均值回归与制度转换下的波动率指数期货交易 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-25 08:04:52
投机性期货交易在均值回归下进行。亚太金融市场,第1-24页。普在网上大肆宣扬。Leung,T.和Li,X.(2015)。具有交易成本和止损的最优均值回归交易。《国际理论与应用金融杂志》,18(3):15500。Leung,T.和Li,X.(2016)。最优均值回归交易:数学分析和实际应用。金融工程的现代趋势。世界科学,新加坡。Leung,T.,Li,X.,和Wang,Z.(2014)。最佳启动–以固定成本停止和切换CI R流程。风险与决策分析,5(2):149–161。Leung,T.,Li,X.,and Wang,Z.(2015)。具有交易费用的指数OU模型下的最优多次交易时间。随机模型,31(4):554–587。Leung,T.和Liu,P.(2012)。风险溢价和信用衍生品的最优清算。《国际理论与应用金融杂志》,15(8):1250059。Leung,T.和Ludkovski,M.(2011年)。最佳购买时机。暹罗金融数学杂志,2(1):768–793。Leung,T.And Ludkovski,M.(2012)。考虑衍生品购买时机中的风险规避。数学与金融经济学,6(4):363–386。Leung,T.和S hirai,Y.(2015)。最优衍生品清算时机和路径相关风险惩罚。《金融工程杂志》,2(1):1550004。Leung,T.和Yamazaki,K.(2013)。美国递增和递减信用违约掉期模型。定量金融,13(1):137–157。Mencia,J.和Sentana,E.(2013年)。波动率估值。《金融经济学杂志》,108(2):367-391。Sircar,R.和Papanicolaou,A.(2014年)。波动率指数和标普500指数的制度转换赫斯顿模型隐含波动率。《定量金融》,14(10):1811-1827。Stepanek,C.(2015)。商品期货定价方法与协整技术的比较。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-25 08:04:55
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