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[量化金融] 灾难性死亡债券的模型无关价格界 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 11:31:27
《风险保险杂志》,67(1):15-362000年。[55]Wang,S.S.金融和保险风险定价的通用框架。ASTIN公告,32(2):213-234,2002年。[56]Weir,D.R.Tontines,《法国安第斯兰的公共财政和革命》(1688-1789),《经济史杂志》,49(1):95-1241989。[57]Young,V.通过内在夏普比率为随机死亡率下的人寿保险定价。《保险:数学与经济学》,42(2):691-7032008。[58]Zhou,R.和Li,J.S.-H.长寿指数WAP定价的警示说明。《斯堪的纳维亚精算杂志》,2013(1):2013年1月23日。[59]Zhou,R.,Li,J.S.-H.和Tan,K.S.致命链接证券的经济定价:一种T^atonnement方法。《风险与保险杂志》,82(1):65-962015。

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