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[量化金融] 从量子力学到金融:跳跃、尖峰的微观基础 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-25 16:30:21
在相互作用的主体之间混合信念。《复杂系统的进展》,3(01n04):87–982000。[10] S.邓。能源商品价格的随机模型及其应用:带跳跃和尖峰的均值回归。加州大学伯克利分校能源研究所,2000年。[11] 霍尔默。具有许多相互作用主体的随机经济体。《数理经济学杂志》,1(1):51-621974年。[12] H·F¨ollmer和M·Schweizer。股票价格差异模型的微观经济学方法。《数学金融》,3(1):1–231993年。[13] 格拉斯曼。《金融工程中的蒙特卡罗方法》,第53卷。施普林格科学与商业媒体,2003年。[14] J.G'omez Serrano、C.Graham和J.-Y.Le Boudec。观点动力学的有界置信模型。《应用科学中的数学模型和方法》,22(02),2012年。[15] 汉密尔顿(J.D.Hamilton)和林毅夫(G.Lin)。股市波动与商业周期。《应用计量学杂志》,11(5):573–5931996年。[16] C.汉高。基于agent行为的扩散价格过程模型,应用于相变和振荡。arXiv预印本arXiv:1606.082692016。[17] U.地垒。具有多个相互作用主体的股票市场模型中的金融价格波动。《经济理论》,25(4):917–9322005。[18] U.Horst和C.Rothe。排队、社会互动和金融市场的微观结构。宏观经济动态,12(02):211–2332008。[19] 伊哈卡和绅士。R: 一种用于数据分析和绘图的语言。《计算与图形统计杂志》,5(3):299–3141996。[20] J.Jacod和A.N.Shiryaev。随机过程的极限定理。Springer,2003年。[21]O.Kallenberg。现代概率的基础。斯普林格,2002年。【22】H.A.Kramers。力场中的布朗运动和化学反应的扩散模型。Physica,7(4):284–304,1940年。【23】T.勒克斯。羊群行为、泡沫和崩溃。

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-5-25 16:30:24
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