市场风险因子太显著了怎么办

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求救大神！！本人硕论碰到了一个问题，研究了很久至今还是没有好的解决方法。
本人的论文与因子模型相关，控制变量为FF五因子，在回归中将理论自变量和控制变量全部放进去的话，只有MKT市场风险因子特别特别显著，其余变量根本不显著，将MKT在控制变量中删除后，理论自变量显著，其余四个控制变量也有一个显著。多重共线性问题已经通过vif检验等排除了，现在不知道怎么办了，最初预期结果是回归时理论自变量显著。网上的解决方法大多是换控制变量，可这FF五因子我实在是换不了呀。想问问有大神有好的解决方法或者分析方法么？

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关键词：市场风险 怎么办 多重共线性问题 多重共线性 控制变量 计量经济学

三因子也好，五因子也好，模型的结果都是从数据来的。
数据改不了，变量改不了，模型也没问题，而结果您又解释不了或者不接受，那么只有问导师能不能给过了。硕论嘛，没几个人看的。