中国金融市场风险溢出效应及其非对称性研究——基于GJR-BEKK-GARCH模型与溢出指数方法
中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度——基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型
基于分位回归的金融风险溢出效应度量模型及应用研究
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楼主: Lyon0898
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[行为经济学] 风险溢出效应模型 |
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