模型不确定性下的Fatou贴近度

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英文标题：
《The Fatou Closedness under Model Uncertainty》
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作者：
Marco Maggis, Thilo Meyer-Brandis and Gregor Svindland
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
  We provide a characterization in terms of Fatou closedness for weakly closed monotone convex sets in the space of $\\mathcal{P}$-quasisure bounded random variables, where $\\mathcal{P}$ is a (possibly non-dominated) class of probability measures. Applications of our results lie within robust versions the Fundamental Theorem of Asset Pricing or dual representation of convex risk measures.
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中文摘要：
我们给出了$\\ mathcal{P}$-拟有界随机变量空间中弱闭单调凸集的Fatou闭性的一个刻画，其中$\\ mathcal{P}$是一类（可能是非支配的）概率测度。我们的结果应用于稳健版本的资产定价基本定理或凸风险度量的对偶表示。
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Functional Analysis        功能分析
分类描述：Banach spaces, function spaces, real functions, integral transforms, theory of distributions, measure theory
Banach空间，函数空间，实函数，积分变换，分布理论，测度理论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Mathematical Finance        数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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关键词：不确定性 fat 不确定 确定性 Applications