楼主: mingdashike22
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[量化金融] 巨灾债券和其他长期债券的加载定价, [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-26 22:22:54
《风险与保险杂志》,78(2):447–4732011。C、 张伟坤、张建坤和余美婷。巨灾保险期货看涨期权利差定价:随机操作时间方法。《风险与保险杂志》,63(4):599–6171996年。C、 V.Christensen和H.Schmidli。根据实际报告的索赔为巨灾保险产品定价。《保险:数学与经济学》,27:189–2002000。M、 M.Christensen和K.Larsen。无套利和增长最优投资组合。随机分析与应用,25(1):255–280,2007。S、 考克斯和佩德森。巨灾风险债券。《北美精算杂志》,4(4):56–822000。S、 H.Cox、J.R.Fairchild和H.W.Pedersen。风险证券化的经济方面。ASTIN公告,30(1):157–1932000年。J、 D.康明斯。CAT债券和其他风险相关证券:市场状况和最新发展。《风险管理与保险评论》,11(1):23–472008年。J、 D.康明斯。CAT债券和其他风险相关证券:产品设计和市场演变。《日内瓦报告:风险与保险研究》,2012年5:39–61。J、 D.康明斯和M.A.维斯。保险和金融市场的融合:混合和证券化风险转移解决方案。《风险与保险杂志》,76(3):493–5452009。J、 D.康明斯和H.杰曼。保险期货合约估值的亚洲期权方法。《未来市场回顾》,13(2):517–5571994。J、 D.康明斯和H.杰曼。巨灾保险期货和看涨期权利差定价:套利方法。《固定收益日记》,4(4):46–571995年。A、 Dassios和J.Jang。使用具有散粒噪声强度的Cox过程对巨灾再保险和衍生品进行定价。《金融与随机》,7(1):73–952003年。M、 H.A.Davis和S.Lleo。基准资产管理的分数凯利策略。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-26 22:22:57
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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-26 22:23:02
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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-26 22:23:06
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可人4 在职认证  发表于 2022-5-26 22:23:11
本地鞅、套利和生存能力:免费零食和廉价刺激。《经济理论》,16:135–1612000。J、 B.长。num’eraire投资组合。《金融经济学杂志》,26(1):29–691990年。H、 Louberg\'e、e.Kellezi和M.Gilli。利用巨灾相关证券分散保险风险:CAT债券的财务分析。《保险杂志》,22(2):125–146,1999年。Z、 -G.Ma和C.-Q.Ma。巨灾风险债券定价:混合近似法。《保险:数学与经济学》,52(2):243–254,2013年。威利斯资本市场。创纪录始于2016年。威利斯资本市场与咨询:ILS市场更新,2016年。R、 C.默顿。基础股票收益不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》,3(1-2):125–1441976年。T、 莫勒。保险支付流程的风险最小化对冲策略。《金融与随机》,5(4):419–4462001。A、 穆尔曼。巨灾保险衍生品定价。金融市场小组讨论文件第400号,伦敦经济学院,2002年。A、 穆尔曼。灾难衍生品的精算一致性估值。沃顿金融机构中心工作文件,2003年。A、 穆尔曼。巨灾衍生品隐含的保险风险市场价格。《北美精算杂志》,12(3):221–227,2008年。P、 Nowak和M.Romaniuk。巨灾债券的定价和模拟。《保险:数学与经济学》,52(1):18–282013。E、 压板。最小金融市场模型。《数学趋势》,第293-301页。Birkhauser-Verlag,2001年。E、 压板。连续完全市场中的套利。《应用概率的进展》,3:540–5582002。E、 压板。基准融资方法。《数学金融》,16(1):131–151,2006年。E、 Platen和D.Heath。量化金融的基准方法。Springer,2006年。E、 压板和R.Rendek。通过简单的多元化来近似num’eraire投资组合。

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-26 22:23:15
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