楼主: 能者818
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[量化金融] 粗糙Bergomi模型下的波动率指数期货 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-31 01:26:20
随机波动率期权的闭式解及其在债券和货币期权中的应用。《金融研究回顾》,6(2):327-3421993。[20] T.Kokholm和M.Stisen。具有随机波动率和跳跃模型的VIX和SPX期权的联合定价。《风险金融杂志》,第16期,第127-482015年。[21]C.马丁尼。eSSVI中VIX的显式公式。幻灯片《定量金融的前沿》,ICMS,爱丁堡,2016年。帝国理工学院数学系LondonE邮箱:a。jacquier@imperial.ac.ukZeliade系统,巴黎邮件地址:c。martini@zeliade.comDepartment帝国理工学院数学系LondonE邮箱:aitor。穆古鲁扎-gonzalez15@imperial.ac.uk

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