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[量化金融] 非线性市场模型下衍生品的无套利定价 [推广有奖]

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-31 02:48:45
CCP清算或CSA双边交易的非线性一致性估值,初始保证金在信贷、融资和错误方式风险下。《金融工程杂志》,2014年1:1-60。[12] C.Burgard和M.Kjaer。具有交易对手风险和融资成本的衍生工具的偏微分方程表示。《信贷风险杂志》,2011年7:75–93。[13] C.Burgard和M.Kjaer。融资成本、融资策略。风险,12(26):82–87,2013年。非线性模型中的衍生品定价49【14】L.Carassus、H.Pham和N.Touzi。投资组合约束下的离散时间无套利。《数学金融》,11:315–3292001。[15] R。Carbone、B.Ferrario和M.Santacroce。c\'adl\'ag鞅驱动的倒向随机微分方程。《概率论及其应用》,52:304–3142008。[16] P.Cheridito和K.Nam。BSE、BSDE和定点问题。《概率年鉴》,45(6A):3795–38282017。[17] S.Cr'epey。资金约束下的双边交易对手风险——第一部分:定价。MathematicalFinance,25:1–22,2015年。[18] S.Cr'epey。融资约束下的双边交易对手风险-第二部分:CVA。MathematicalFinance,25:23–502015。[19] S.Cr'epey、T.R.Bielecki和D.Brigo。交易对手风险和融资:两个谜团的故事。查普曼和霍尔/华润金融数学系列。华润出版社,佛罗里达州博卡拉顿,2014年。[20] S.Cr'epey、R.Elie和W.Sabbagh。当资本是资金来源时:XVA预计BSDE。工作文件,2017年。【21】S.Cr'epey和S.Song。交易对手风险和融资:沉浸式和超越式。《金融与随机》,20:901–9302016。【22】S.Cr'epey和S.Song。不变性时间。《概率史记》,45(6B):4632-46742017。[23]F.Delbaen和W.Schachermayer。套利的数学。施普林格,柏林,海德堡,纽约,2006年。【24】R。Dumitrescu、M.C.Quenez和A.Sulem。

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-31 02:48:49
违约不完全市场中的博弈选择。《暹罗金融数学杂志》,8:532–5592017。【25】N.El Karoui和S.J.Huang。后向随机微分方程存在唯一性的一般结果。在倒向随机微分方程中。《数学系列中的皮特曼研究笔记》,第364卷,第27-36页。H、 Brezis等人(编辑),AddisonWesleyLongman,Harlow,Essex,1997年。【26】N.El Karoui、S.Peng和M.C.Quenez。金融中的后向s-tochastic微分方程。《数学金融》,7:1–711997年。【27】N.El Karoui和M.C.Qu enez。非线性定价理论和倒向随机微分方程。金融数学,数学课堂讲稿,第1656卷,第191-246页。B、 Biais等人(编辑),《施普林格》,柏林-海德堡-纽约,1997年。【28】A.Fahim和Y.Huang。投资组合约束下的模型独立超边缘化。《金融与随机》,20:51–812016。【29】C.Fontana。连续金融市场的弱和强无套利条件。《国际理论与应用金融杂志》,18:15500052015。【30】M.Fujii和A.Takahashi。不对称和不完全抵押和CVA下的衍生品定价。《定量金融》,13(5):749–7682013.50 T.R.Bielecki、I.Cialenco和M.Rutkowski【31】I.Karatzas和K.K ardaras。半鞅金融模型中的计价组合。《金融与随机》,11:447–4932007。【32】I.Karatzas和S.Kou。关于约束条件下未定权益的定价问题。《应用概率年鉴》,6:321–3691996年。【33】I.Karatzas和S.Kou。用受限投资组合对冲美国未定权益。《金融与随机》,2:215–2581998。【34】K.卡尔达拉斯。缺乏第一类套利的市场生存能力。《金融与随机》,16:651–6672012。[35]C.Kenyon和A.Green。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-31 02:48:52
符合监管要求的衍生品定价不是风险中性的。工作文件,2013年。[36]C.肯扬和d A.格林。MVA:通过复制和回归进行的初始保证金估值调整。工作文件,2014年。[37]C.Kenyon和A.Green。仓储ing信贷(C VA)风险、资本(KVA)和税收(TVA)后果。工作文件,2014年。【38】R。科恩。不同利率市场中的未定权益估值。运筹学数学方法,42(3):255–2741995。【39】F.Mercurio。伯格曼(Bergman)、皮特堡(Piterberg)及其他:衍生品定价、抵押和差异利率。精算科学与定量金融,斯普林格数学与统计学报,第135卷,第65-95页。J、 A.Lond on o等人(编辑),Sprin ger,柏林-海德堡-纽约,2013年。【40】T.Nie和M.R utkowski。伯格曼模型中具有外部担保的公平双边价格。《国际理论与应用金融杂志》,18:15500482015。【41】T.Nie和M.Rutkowski。内生共同化下公平双边定价的BSDE方法。《金融与随机》,20:855–900,2016年。【42】T.Nie和M.Rutkowski。由多维m artin gale驱动的BSDE及其在具有资金成本的市场模型中的应用。《概率论及其应用》,60:686–7192016。【43】T.Nie和M.Rutkowski。融资成本和外部担保下的公平双边定价。《数学金融》,28:621–6552018。【44】A.Pallavicini、D.Perini和D.Brigo。融资、抵押品和对冲:揭示融资估值调整的机制和微妙之处。工作文件,2012年。【45】A.Pallavicini、D.Perini和D.Brigo。融资估值调整:一个一致的框架,包括CVA、DVA、抵押品、净额结算规则和再抵押。工作文件,2012年。【46】S.Peng和X.Xu。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 02:48:55
具有随机违约时间的BS-DEs及其在违约风险中的应用。工作文件,2009年。【47】诉皮特堡。贴现以外的融资:抵押品协议和衍生品定价。风险,23(2):97–1022010。非线性模型中的衍生品定价51【48】S.Pulido。资产定价的基金基本定理、对冲问题和禁止卖空金融市场的最大索赔。《应用概率年鉴》,24:54–752014。【49】M.C.Quenez和A.Sulem。具有跳跃、操作优化和dynamicrisk度量应用的BSDE。《随机过程及其应用》,123:3328–33572013。[50]K.Takaoka和M.Schweizer。关于有界风险无无界pro-fit条件的注记。《金融与随机》,18:393–4052014。[51]S.Zheng和G.Zong。关于具有时间提前和延迟系数的BSDE和SDE的注记。工作文件,2017年。

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