楼主: kedemingshi
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[量化金融] 具有交易费用模型中Radner均衡的存在性 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-5-31 03:38:48
《经济理论杂志》,98(2):295–3382001年6月。[4] Peter Ove C hristensen、Kasper Larsen和Claus Munk。具有异质投资者和非计划收益风险的证券市场均衡。《经济理论杂志》,147(3):1035–106320012年5月。[5] 乔·奥科科、弗朗西斯科·J·戈麦斯和帕斯卡·J·马恩霍特。生命周期中的消费和投资组合选择。《金融研究回顾》,18(2):491–5332005。[6] Jakˇsa C诉itani\'C和Ioannis Karatzas。交易成本下的套期保值和投资组合优化:鞅方法。《数学金融》,6(2):133–165,1996年4月。[7] 克里斯托夫·齐乔夫斯基和沃尔特·沙切梅耶。交易成本下投资组合优化的对偶理论。《应用概率年鉴》,26(3):1888–19412016。[8] 爱德华多·达维拉。最佳金融交易税。工作文件,2017年9月。[9] M.H.A.戴维斯和A.R.诺曼。具有交易成本的投资组合选择。运筹学数学,15(4):676–7131990年11月。[10] Darrell Du ffe.动态资产定价理论。普林斯顿大学出版社,第三版(英文),2001年。[11] Martin Herdegen和Johannes Muhle Karbe。关于小摩擦的Rad-ner平衡的稳定性。将于2017年11月在《金融与随机》杂志上发表。[12] 黄明。流动性冲击和均衡流动性溢价。《经济理论杂志》,109(1):104–129,2003年3月。[13] Karel Janeˇcek和Steven E.Shreve。具有交易费用的最优投资和消费的渐近分析。《金融与随机》,8(2):181–206,2004年5月。[14] Ely\'es Jouini和H\'edi Kallal。具有交易费用的证券市场中的鞅与套利。《经济理论杂志》,66(1):178-1971995年6月。[15] Jan Kallsen和Johannes Muhle Karbe。在有交易成本的投资组合优化中使用影子价格。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-5-31 03:38:51
《应用概率年鉴》,20(4):1341–13582010年8月。[16] Jan Kallsen和Johan nes Muhle Karbe。具有小交易成本的最优投资和消费的一般结构。《数学金融》,第659–703页,2015年9月。[17] Kasper Larsen和Tanawit Sae Sue。不完全L'evymodels中的Radner平衡。数学与金融经济学,10(3):321–3372016年1月。[18] Andrew W.Lo、Harry Mamaysky和Jiang Wang。固定交易成本下的资产价格和交易量。《政治经济学杂志》,112(5),2004年。[19] 迈克尔·J·P·马吉尔和乔治·M·康斯坦丁尼德斯。具有交易成本的投资组合选择。《经济理论杂志》,13(2):245–2631976年10月。[20] H.Mete Soner和Nizar Touzi。小交易成本的同质化和渐近性。《暹罗控制与优化杂志》,51(4):2893–29212013年1月。[21]乔治·G·斯皮罗。衡量风险规避:另一种方法。《经济学与统计学评论》,68(1):156–591986。[22]迪米特里·瓦亚诺斯。交易成本和资产价格:动态均衡模型。《金融研究回顾》,11(1):1-581998年1月。Dimitri Vayanos和Jean-Luc Vila。考虑交易成本的均衡利率和流动性溢价。《经济理论》,13(3),1999年。【24】王能。卡巴列罗与贝利会面:一般均衡中的永久收入假说。《美国经济评论》,93:927–9362003。

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