有条件Davis定价

3904–950。[23]Dmitry Kramkov和Mihai Sirbu，《基于效用的价格和风险容忍财富过程的敏感性分析》，应用概率年鉴16（2006），2140–2194。[24]Dmitry Kramkov和Kim Weston，Muckenhoupt（Ap）条件和最优鞅测度的存在性，随机过程及其应用126（2016），2615–2633。[25]Kim，T.S.，Omberg，E.：《动态非对称投资组合行为》，修订版。鳍螺柱。9141–161（1996）[26]Kasper Larsen，《优先权效用最大化的连续性》，数学金融19，第2期，237–250。[27]Kasper Larsen、Halil Mete Soner和GordanˇZitkovi'c，《效用最大化中的改头换面》，金融与随机20（2016），99–121。[28]Kasper Larsen和GordanˇZitkovi\'c，《凸投资组合约束下的效用最大化》，《应用概率年鉴》23（2013），第2期，665–692。[29]Kasper Larsen和GordanˇZitkovi'c，《非完全市场中效用最大化的稳定性，随机过程及其应用》，117（2007），1642–1662。[30]Mark Owen和GordanˇZitkovi'c，《具有无限随机捐赠和基于效用的定价的最优投资》，数学金融19（2009），129–159。[31]C.Zalinescu，《一般向量空间中的凸分析》，世界科学出版社。Inc.（2002年）。有条件DAVIS PRICING 33Kasper Larsen，罗格斯大学数学系邮箱：kasperl@andrew.cmu.eduHalilMete Soner，数学系，ETH Z¨urichE邮箱：Mete。soner@math.ethz.chGordan德克萨斯大学奥斯汀分校数学系Zitkovi\'c邮箱：gordanz@math.utexas.edu