楼主: mingdashike22
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[量化金融] 金融时间序列的拓扑数据分析 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-5-31 06:16:01
Takaishi,《超统计学中的已实现波动率分析》,Evol。仪表经济。修订版。7(2010)89。【50】S.Camargo、S.M.Duarte Queiros和C.Anteneodo,《非平稳时间序列的非参数分割》,欧洲物理学。J、 B 86(2013)159。【51】Y.A.Katz和L.Tian,《杠杆回报的q-高斯分布、首次停止时间和违约风险估值》,Physica A 392(2013)4989。【52】Y.A.Katz和L.Tian,《leveragereturns时间序列中的超统计波动》,Physica A 405(2013)326。[53]C.Beck,《非扩展统计力学的动力学基础》,物理。修订版。利特。87(2001)180601;C、 贝克和E.G.D.科恩,《超级统计学》,Physica A322(2003)267。【54】P.D.Praetz,《股价变动分布》,商业杂志45(1972)49。【55】S.Michiche、G.Bonanno、F.Lillo和R.N.Montegna,《Physica A 314》(2002)756【56】M.G.Kendall秩相关方法。第四版(Charles Griffin,伦敦,1975)。【57】A.I.麦克劳德。Kendall秩相关和Mann-Kendall趋势检验。(2011年)https://cran.r-project.org/web/packages/Kendall/Kendall.pdf

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