漂移不确定性下的成对交易与风险惩罚

尹（2003）Markowitz的均值-方差投资组合选择与制度转换：连续时间模型，暹罗控制与优化杂志42（4），1466–148 2。Sühan Altay，维也纳理工大学金融和精算数学系，维德纳豪普斯特拉斯8-10，澳大利亚维也纳1040邮箱：altay@fam.tuwien.ac.atKatiaColaneri，英国利兹大学数学学院，LS2 9JT利兹。电子邮件地址：k。colaneri@leeds.ac.ukZehra奥地利维也纳Welthandelsplatz 1 1020 WU经济与商业大学统计与数学研究所Eksi。电子邮件地址：zehra。eksi@wu.ac.at0.10.5 1 1.5 200.020.040.060.080.10.120.14κ最佳值