基于凸优化的多周期交易

具有线性再平衡规则的动态投资组合选择。可访问SSRN https://SSRN。com/abstract=20116052015.74参考文献[53]R纳朗。《黑匣子里：量化和高频交易的简单指南》。John Wiley&Sons，2013年。【54】P.Nystrup、H.Madsen和E.Lindstr"om。跨隐藏市场机制的动态投资组合优化。工作文件，丹麦技术大学，2016年。【55】A.Perold。大规模投资组合优化。《管理科学》，30（10）：1143–11601984年。【56】质量。WIKI各种日终数据，2016年。可用位置：https://www.quandl.com/data/WIKI.【57】塞缪尔森。用动态随机规划进行终身投资组合选择。《经济学与统计学评论》，51（3）：239–2461969年。【58】W.夏普。共同基金业绩。《商业杂志》，39（1）：119–138，1966年。【59】W.夏普。夏普比率。《投资组合管理杂志》，21（1）：49–581994年。【60】M.Udell、K.Mohan、D.Zeng、J.Hong、S.Diamond和S.Boyd。Julia中的对流优化。SC14动态语言高性能技术计算研讨会，2014年。