作为市场不平衡度量的最优交易策略

巴顿·马尔基尔（Barton Malkiel）对此持更为怀疑的态度：“在……由学生掷硬币得出的模拟股票图表中，有头部和肩部的形状、三重顶部和底部，以及其他更为深奥的图表模式”[142，p.131]。一位图表师发现一个地层非常看涨。然而，马尔基尔并不坚持认为市场是一个完美的随机游走。技术分析师需要面对基于遗传编程、神经网络、支持向量机和相关向量机、概率主成分分析、，贝叶斯优化（作为克服过度匹配的一种方法）[17]弗拉基米尔·瓦普尼克（Vladimir Vapnik）和莱克西·切沃涅基斯（Alexey Chervonenkis）[226]的工作奠定了坚实的理论基础。这里的任务是形式化模式和信号的算法定义，并自动识别它们，以进行客观的统计分析。13.4计算机生成的随机游走与a-b-c-process随机游走与价格的可见相似性可能会产生误导。利用技术放大这两个时间序列的隐藏差异是很有价值的。一个公平的共抛出，经过充分研究的伯努利试验，可以用一个统一的伪随机数生成器来模拟[121]。正态发生器[24]可用于模拟Bachelier的正态和Samuelson的对数正态时间序列。对于正规生成器，如果时间步长发生变化，则方差必须与布朗运动的时间步长成比例。对于恒定步长，可以将其缩放为一个合适的值。图17中用于生成数据的Bachelier\'s模型的有限差分方程为图17：Bachelier模型：价格和嵌入，并发现了b增量的相关维度。PZCN 1320130328=714，Pi=Pi-1+Pi，i=2。