楼主: kedemingshi
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[量化金融] 多期最优投资组合的贝叶斯推理 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-5-31 19:41:38
Nadarajah(2004):多元t分布及其应用。剑桥大学出版社,英国剑桥。Li,D.和W.-L.Ng(2000):“最优动态投资组合选择:多周期均值方差公式”,《数学金融》,10387-406。Markowitz,H.(1952):“投资组合选择”,《金融杂志》,第7期,77-91页。(1959):投资组合选择:有效的投资多元化。约翰·威利,纽约。Mathai,A.M.和S.B.Provost(1992):二次型随机变量。MarcelDekker,纽约。Meyer,C.D.(2000):矩阵分析和应用线性代数。暹罗。Mossin,J.(1968):“最优多期投资组合政策”,《商业杂志》,41215–229。Muirhead,R.J.(1982):多元统计理论方面。威利,纽约。Okhrin,Y.和W.Schmid(2006):“投资组合权重的分布特性”,《计量经济学杂志》,134235–256。Pennacchi,G.G.(2008):资产定价理论。皮尔逊/艾迪生-卫斯理波士顿。Rachev,S.T.、J.S.J.Hsu、B.S.Bagasheva和F.J.Fabozzi(2008):金融中的贝叶斯方法。新泽西州威利。Samuelson,P.A.(1969):“动态随机规划的终身投资组合选择”,《经济学与统计学评论》,51239-246。Sekerke,M.(2015):贝叶斯风险管理:金融市场中的模型风险和顺序学习指南。新泽西州威利。Shanken,J.(1992):“关于贝塔定价模型的估计”,《金融研究评论》,5,1–33。Shanken,J.和G.Zhou(2007):“估计和测试贝塔定价模型:替代方法及其模拟性能”,《金融经济学杂志》,84,40–86。Sun,D.和J.Berger(2007):“多元正态模型的客观贝叶斯分析”,摘自《贝叶斯统计》,J.M.Bernardo、M.J.Bayarri、J.O.Berger、A.P.Dawid、D.Heckerman、A.F.M.Smith和M.West主编,第8卷,第525-547页。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-5-31 19:41:41
牛津:大学出版社。Winkler,R.L.(1973):“预测未来证券价格的贝叶斯模型”,《金融和定量分析杂志》,8387–405。Winkler,R.L.和C.B.Barry(1975):“投资组合选择和展望的贝叶斯模型”,《金融杂志》,30179-192。Zellner,A.(1971):计量经济学贝叶斯推理导论。约翰·威利,纽约。

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