具有交易费用的分数Black-Scholes模型的套期保值

Viitasaari，《分数布朗运动的预测定律》，《统计学与概率快报》，129（2017），第155-166页。[13] 王晓涛，期权定价中的标度和长程依赖I：分数Black-Scholes模型下的交易成本欧式期权定价，Phys。A、 389（2010），第438-444页。[14] ，期权定价中的标度和长期依赖性，IV：在多分式Bl-ack-Scholes模型下，具有交易成本的欧式期权定价，Phys。A、 ，389（2010），第789-796页。[15] 王学堂、严海光、汤明明和朱恩海，《期权定价中的标度和长期依赖性III：具有交易成本的默顿模型的分数版本》，Phys。A、 389（2010），第452-458页。[16] 王学堂、朱东华、汤明明和严海光，期权定价中的标度和长期依赖性II：混合布朗-分数布朗模型下的交易费用欧式期权定价，Phys。A、 389（2010），第445-451页。