楼主: nandehutu2022
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[量化金融] Heston SDE的已实现波动率和参数估计 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-5-31 23:26:56
Hoffmann,《随机波动率模型中参数估计的收敛速度》,《随机过程及其应用》,97(2002),第147–170页。【33】I.Kalnina,《二次抽样高频数据》,《计量经济学杂志》,161(2010),第262–283页。【34】F.Mariani、G.Pacelli和F.Zirlli,《利用资产和期权价格对赫斯顿随机波动率模型的最大似然估计:非线性过滤理论的应用》,OptimizationLetters,2(2008),第177-222页。【35】A.Papavasiliou、G.A.Pavliotis和A.Stuart,《多尺度差异的最大似然漂移估计》,Stoch。过程。和应用程序。,119(10)(2009),第3173-3210页。【36】G.A.Pavliotis和A.Stuart,《多尺度差异的参数估计》,J.Stat.Phys。,127(2007),第741-781页。[37]P.C.B.Phillips和J.Yu,《金融连续时间模型的最大似然和高斯估计》,载于《金融时间序列手册》,T.Mikosch,J.-P.Kreiss,R.A.Davis和T.G.Andersen,eds.,施普林格-柏林-海德堡,柏林,海德堡,2009年,第497–530页。[38]E.Ruiz,《随机波动率模型的准最大似然估计》,计量经济学杂志,63(1994),第289-306页。[39]L.Zhang、P.Mykand和Y.Ait-Sahalia,《双时标的故事》,J.Amer。统计学家。Assoc.,100(2005),第1394-1411页。

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