楼主: mingdashike22
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[量化金融] 基于循环强化学习和LSTM的Agent激励交易 [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-1 04:28:50
Williams,《强化学习是直接自适应最优控制》,IEEE控制系统,1992年4月[3]R.Bellman,《动态规划》,普林斯顿大学出版社,新泽西州普林斯顿,1957年[4]R.Sutton,《通过时间差分法学习预测》,机器学习,第3卷,1988年[5]C.J.Watkins,P.Dayan,《技术说明:Q-学习,机器学习》,第9卷,1992年[6]L.Kaelbling,M.Littman,A.Moore,强化学习“一项调查,艺术智能研究杂志,第4卷,1996年[7]J.Moody,M.Saffall,通过直接强化学习交易,IEEETransactions on Neural Networks,第12卷,2001年7月[8]D.Lu,使用线性矩阵不等式的投资组合优化,IITWorking Paper,2005年[9]Y.Deng,F.Bao,Y.Kong,Z.Ren,Q.Dai,金融信号表示和交易的深度直接强化学习,IEEE神经网络和学习系统交易,2015年4月【10】W.Zaremba,I.Sutskever,O.Vinyals,递归神经网络正则化,ICLR,2015【11】H.Beyer,《进化策略理论》,Springer Verlag,美国纽约,2001【12】C.J.Price,I.D.Coope,D.Byatt,NelderMaead算法的收敛变体,J.Optim。理论应用。113,No.1【13】J.Moody,L.Wu,Y.Liao,M.Saffell,《交易系统和投资组合的绩效函数和强化学习》,预测杂志,第17卷,1998【14】W.Sharpe,《Sharpe比率》,投资组合管理杂志,第21卷,【15】C.Gold,《通过循环强化学习、计算和神经系统进行外汇交易》,2003【16】P.J.Werbos,《时间反向传播:它做什么和如何做》,IEEE会议记录,第78卷,1990年10月【17】Y.Kao,B.Van Roy,定向主成分分析,运筹学,2014年7月【18】S.Hochreiter,J.Schmidhuber,长短期记忆,神经计算,1997年【19】Y.Bengio,P.Simard,P。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-1 04:28:53
Frasconi,《学习梯度下降的长期依赖性很困难》,《IEEE神经网络学报》,1994年3月[20]I.Goodfello,Y.Bengio,A.Courville,《深度学习》,麻省理工学院出版社书籍草稿,2015年[21]F.Gers,N.Schraudolph,J.Schmidhuber,《学习忘记:LSTM的连续预测》,神经计算,2000年[22]I.Danielka,G.Wayne,B.Uria,Nal Kalchbrenner,Alex Graves,《联想式长短期记忆》,arXiv,2015【23】N.Srivastava,G.Hinton,A.Krizhevsky,I.Sutskever,R.Salakhutdinov,《辍学:防止神经网络过度匹配的简单方法》,《机器学习研究杂志》,2015【24】W.Zaremba,I.Sutskever,O.Vinyals,《递归神经网络正则化》,arXiv,2015年2月【25】J.A.Nelder,R.Mead,函数最小化的单纯形法,《计算机杂志》,第7卷,第4期,1965年[26]J.Kennedy,R.Eberhart,Swarm Intelligence。Morgan Kaufmann,SanFrancisco,CA,2001【27】R.Y.Rubinstein,D.P.Kroese,《交叉熵方法:组合优化的统一方法,蒙特卡罗模拟和机器学习(信息科学和统计学)》,Springer,2004【28】N.Hansen,A.Ostermier,《进化策略中完全去随机化的自我适应》,《进化计算》,9,2001【29】J.Schmidhuber,D.Wiestra,M.Gagliolo,F.Gomoze,《Evolino训练递归网络》,《神经计算》,2007年第19期[30]H.P.Schwefel:《进化与寻优:纽约:Wiley&Sons 1995》。[31]D.Wierstra,T.Schaul,J.Peters,J.Schmidhuber,《自然进化策略》,进化计算大会论文集,IEEE出版社,2008年。【32】S.Boyd、L.El Ghaoui、E.Feron、V.Balakrishnan,《系统与控制理论中的线性矩阵方程》,工业与应用数学学会,1994年

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