关于有偏相关估计

因此，我们发现这种概率是一个随所考虑的参数值而变化的量。为了解决这个问题，引入了一种新的相关估计器。该估计量最重要的性质是其相应的欠估计概率为常数，并且是一个可控量。对于新的估计量，我们也证明了统计一致性。*电子邮件：thomas。schuermann@dzbank.de[1] K.Pearson和L。N、 G.Filon，《进化论的数学贡献》。四、 频率常数的可能误差以及随机选择对变异和相关性的影响。事务处理。，191229-311年（1898年）。[2] 关于误差理论在正态分布和正态相关情况下的应用。过程。伦敦数学。Soc。29, 353-380 (1898).[3] 出于数据隐私的原因，此处不提及使用这些方法的金融服务提供商或金融机构的名称。[4] G.W.Brown，关于小样本估计。安。数学《统计》，18582-585，（1947年）。[5] A.S tuart和J.K.Ord，《肯德尔的统计学高级理论》，第一卷，第五版。（牛津大学出版社，纽约，1987年）。[6] 弗格森教授大样本理论课程。（Chapmann&Hall，纽约，1996年）。[7] R.A.Fisher，有限大群体样本中相关系数值的频率分布。Biometrika，10507-521，（1915年）。[8] I.Olk in和J.W.Pratt，《某些相关系数的无偏估计》。安。数学《统计》，29，201211，（1958年）。[9] M.Abramowitz和I.Stegun，《数学函数手册》（21.9.1），（纽约多佛，1965年）。