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[量化金融] 具有熵风险价值的投资组合优化 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-1 06:19:59
摘自:《IEEE信息论国际研讨会论文集》,伊斯坦布尔,2013年,第404-408.14页。Bruni,R.、Cesarone,F.、Scozzari,A.、Tardella,F.(2017)。关于投资组合选择的精确和近似随机优势策略。《欧洲运筹学杂志》,259(1),322-329.15。Gasser,S.M.、Rammerstorfer,M.、Weinmayer,K.(2017)。马科维茨再访:社会投资组合工程(Social portfolioengineering)。《欧洲运筹学杂志》,258(3),1181-1190.16。Delbaen,F.(2000年)。草案:一致的风险措施。课堂讲稿,比萨。URL:http://www.math.ethz.ch/delbaen/ftp/preprints/PISA007.pdf.17.Delbaen,F.(2002年)。一般概率空间上的一致风险测度。摘自:Sandmann,K.,Schonbucher,P.J.(编辑)金融与随机科学进展。纪念迪特尔·桑德曼的文章。柏林-海德堡-纽约:斯普林格出版社,第1-37.18页。Delbaen,F.(2018)。对“风险熵值:一种新的一致性风险度量”一文的评论。Barrieu P.(ed.)风险与随机,2018年,《世界闪烁》(World Spancific),阿佩尔出版社。可从arXiv预印本获取,arXiv:1504.00640.19。Doan,X.V.,Li,X.,&Natarajan,K.(2015)。使用重叠边缘的投资组合优化中对依赖性的鲁棒性。运筹学,63(6),1468-1488.20。Espinoza,D.,&Moreno,E.(2014)。线性规划中最小化条件值矩阵的原对偶聚合算法。计算优化与应用,59(3),617-638.21。Forsgren,A.、Gill,P.E.、Wright,M.H.(2002)。非线性优化的内部方法。《暹罗评论》,44(4),525-597.22。Gutjahr,W.J.,&Pichler,A.(2016)。随机多目标优化:非标度化方法综述。运筹学年鉴,236(2),475-499.23。Iyengar,G.,&Ma,A.K.C.(2013)。均值CVaR优化的快速梯度下降法。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-1 06:20:02
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能者818 在职认证  发表于 2022-6-1 06:20:06
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可人4 在职认证  发表于 2022-6-1 06:20:08
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