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[量化金融] 不完全市场中美式期权的极大极小定理 [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-1 07:16:52
连续鞅与布朗运动。柏林斯普林格。[22]Simons,S.(1972年)。一个带边界的收敛定理。Paci fic J.数学。40, 703–708.[23]Trevino Aguilar,E.(2008)。不完全市场中的美式期权:上下斯内尔包络和稳健的部分对冲。,博士学位。论文,柏林洪堡大学。[24]Trevino Aguilar,E.(2012)。模型不确定性条件下的最优停车和下Snell曲线的正则性。数量。财务部。12, 865–8 71.[25]Viens,F.G.和Vizcarra,A.B.次n次混沌过程的上确界浓度不等式和连续模。功能分析杂志248(2007年2月),1–26。[26]Wilansky,A.(19 70)。拓扑分析,Ginn,Waltham,Massachusetts。

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