楼主: kedemingshi
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[量化金融] 高频金融数据中价格变化的张量表示 [推广有奖]

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-1 07:35:57
Wu和S.J.Maybank,“步态识别的一般张量鉴别分析和gabor特征”,IEEE模式分析和机器智能交易,第29卷,第10期,2007年。[28]Q.Li,Y.Chen,L.L.Jiang,P.Li,和H.Chen,“基于张量的股市预测信息框架”,ACM Transactions on information Systems(TOIS),第34卷,第2期,第11页,2016年。【29】A.Ntakaris、M.Magris、J.Kanniainen、M.Gabbouj和A.Iosi fidis,“限价指令簿数据的中间价格预测基准数据集”,arXiv预印本arXiv:1705.032332017。[30]X.Li,H.Xie,R.Wang,Y.Cai,J.Cao,F.Wang,H.Min,andX。邓,“实证分析:通过极值学习机进行股市预测”,《神经计算与应用》,第27卷,第1期,第67–78页,2016年。[31]M.Welling,“Fisher线性判别分析”,多伦多大学计算机科学系,第3卷,第1期,2005年。【32】Q.Li和D.Schonfeld,“高阶张量数据分类的多线性判别分析”,IEEE模式分析和机器智能交易,第36卷,第12期,第2524-2537页,2014年。[33]D.M.Powers,“评估:从精确性、回忆和f-测量到roc、信息性、标记性和相关性”,2011年。

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