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[量化金融] 回溯测试预期短缺:一个简单的配方? [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-1 07:40:10
(2017),“可引出性和回溯测试:银行监管的前景”,应用统计年鉴。Pitera,M.和Schmidt,T.(2018),“风险的无偏估计”,《银行与金融杂志》91,13 3–145。Righi,M.B.和Ceretta,P.S.(2013),“个人和灵活预期短缺回测”,《风险模型验证杂志》第7(3)期,第3-20页。Weber,S.(2006),“分布不变风险度量、信息和动态一致性”,MathematicalFinance 16(2),419–441。Wong,W.K.(2008),“利用预期缺口对商业银行的交易风险进行反向测试”,《银行和金融杂志》32(7),1404–1415。Ziegel,J.F.(2016),“一致性和可实现性”,数学金融26,901–918。

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