Heath-Jarrow-Morton框架中的加性能量正演曲线

Shiryaev，《累积量过程与Esscher的计量变化》，《金融与随机》第6期（2002），第4397–428.32号。一、 Karatzas和S.E.Shreve，《布朗运动和随机微积分》，第二版，《数学研究生教材》，第113卷，斯普林格·维拉格，纽约，1991.33。R、 Kiesel和F.Paraschiv，《15分钟日内电价的计量经济学分析》，能源经济学64（2017），77–90.34。R、 Kiesel，G.Schindlmayr和R.H.B¨orger，《电力远期市场的双因素模型》，量化金融9（2009），第3279–287.35号。S、 Koekebakker，《电力市场的算术正向曲线模型》，工作论文2003:5，挪威阿格德大学学院，2003.36。S、 P.Kolos和E.I.Ronn，《能源价格风险商品市场价格估算》，能源经济学30（2008），第2期，621–641.37。五十、 Latini、M.Piccirilli和T.Vargiolu，《能源市场远期曲线的均值回复无套利加性模型》，能源经济学。正在印刷。可在线访问https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.03.001,2018.38. D、 L'epingle和J.M'emin，Sur L\'int'egrabilit'e Uniformed des Martingles exponentielles，Z.Wahrsch。Verw公司。Gebiete 42（1978），第3期，175–203.39。J、 J.Lucia和E.S.Schwartz，《电价和电力衍生品：来自北欧电力交易所的证据》，《衍生品研究评论》第5期（2002年），第1、5–50.28期，F.E.BENTH、M.PICCIRILLI和T.VARGIOLU40。M、 Musiela和M.Rutkowski，《金融建模中的鞅方法》，《数学的应用》（纽约），第36卷，柏林斯普林格出版社，1997.41。A、 Novikov，随机积分的某种恒等式，Teor。Verojatnost。我是Primenen。17 (1972), 761–765.42. B、 Oksendal和A.Sulem，《跳跃差异的应用随机控制》，第二版，Universitext，Springer，Berlin，2007.43。R、 Paschke和M。

Prokopczuk，《在随机价格动态模型中整合多种商品》，《能源市场杂志》第2期（2009），第3期，47–82.44。N、 Privault，Poisson随机积分与随机被积函数的组合学，Poisson点过程的随机分析：Malliavin演算，Wiener It^o混沌展开和随机几何，Springer International Publishing，Cham，2016，第37–80.45页。P、 E.Protter，《随机积分和微分方程》，第二版，《数学应用》（纽约），第21卷，Springer-Verlag，柏林，2004，《随机建模和应用概率》。46.J.Riordan，《二项、泊松和超几何频率分布的矩递推关系》，《数理统计年鉴》8（1937），第2期，103–111.47。A、 Serletis，《能源市场的定量和实证分析》，世界科学出版有限公司，2012.48。R、 Weron，《亚洲式电力期权和期货隐含的风险市场价格》，能源经济学30（2008），第3期，1098–1115。奥斯陆大学数学系，邮政信箱1053 Blindern，N-0316奥斯陆（挪威）电子邮件地址：fredb@math.uio.noUniversity帕多瓦，数学系，via Trieste 63，Torre Archimede，I-35121Padova（意大利）。电子邮件地址，通讯作者：mpicciri@math.unipd.itUniversity帕多瓦数学系，via Trieste 63，Torre Archimede，I-35121Padova（意大利）电子邮件地址：vargiolu@math.unipd.it