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[量化金融] 稀疏向量误差校正的鲁棒极大似然估计 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-1 13:35:43
231–254, 1988.[5] -,“高斯向量自回归模型中协整向量的估计和假设检验”,《计量经济学:计量经济学学会杂志》,第1551-15801991页。[6] -,“识别线性方程的限制及其在同时方程和协整中的应用”,《计量经济学杂志》,第69卷,第1期,第111-132页,1995年。[7] A.Pole,《统计套利:算法交易见解和技术》。约翰·威利父子出版社,2011年,第411卷。[8] S.T.Rachev、C.Menn和F.J.Fabozzi,《厚尾和倾斜资产回报分布:对风险管理、投资组合选择和期权定价的影响》。约翰·威利父子出版社,2005年,第139卷。[9] P.H.Franses和N.Haldr up,“相加因子对单位根和c积分测试的影响”,《商业与经济统计杂志》,第12卷,第4期,第471-4781994页。[10] P.H.Franses、T.Kloek和A.Lucas,“每周扫描数据长期市场效应的异常稳健分析”,《计量经济学杂志》,第89卷,第1期,第293-3151998页。[11] H.B.N ie lsen,“异常值存在时的协整分析”,《计量经济学杂志》,第7卷,第1期,第249–271页,2004年。[12] A.Luc as,“基于m估计量的单位根检验”,《计量经济学理论》,第11卷,第02期,第331-3461995页。[13] -,“应用于扩展nelson-plosser数据的异常稳健单位根检验”,《经济计量学杂志》,第66卷,第1期,第153-173页,1995年。[14] P.H.Fran ses和A.Lucas,“协整分析中的Outlier决策”,《商业与经济统计杂志》,第16卷,第4期,第459-4681998页。[15] A.Lucas,“使用伪似然比进行协整检验”,计量经济学理论,第149-1691997页。[16] F.Bach、R.Jenatton、J.Mairal、G。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-1 13:35:46
Obozinsk i等人,《稀疏诱导惩罚优化》,《基础与趋势》《机器学习》,第4卷,第1期,第1-106页,第20-12页。[17] R.Tibshirani,“通过套索回归收缩年龄和选择”,皇家统计学会杂志。B辑(方法学),第267-2881996页。[18] I.Wilms和C.Croux,“预测u sing稀疏协整”,《国际预测杂志》,第32卷,第4期,第1256-12671016页。[19] L.Chen和J.Z.Huang,“同时进行维数缩减和变量选择的稀疏降阶回归”,《美国统计协会杂志》,第107卷,第500期,第1533-15452012页。[20] -,“稀疏降秩回归与协方差估计”,《统计与计算》,第26卷,第1-2期,第461-470页,2016年。[21]D.Geman和G.Reynolds,“约束恢复和不连续恢复”,IEEE Transactionson模式分析和机器智能,第14卷,第3期,第367–383页,1992年。【22】B.Bosco、L.Parisio、M.Pela gatti和F.Baldi,“欧盟ropean电价的长期关系”,《应用计量经济学杂志》,第25卷,第5期,第805-8322010页。【23】M.A.Figueiredo,J.M。Bioucas Dias,an d R.d.Nowak,“基于小波的图像恢复的优化最小化算法”,IE EE ImageProcessing交易,第16卷,第12期,第2980–29912007页。[24]D.R.Hunter和K.Lange,“MM算法教程”,《美国统计学家》,第58卷,第1期,第30-37页,2004年。【25】M.Razaviyayn、M.Hong和Z.-Q.Luo,“非光滑优化块连续最小化方法的统一收敛分析”,《暹罗优化杂志》,第23卷,第2期,第1126-1153页,2013年。【26】Y.Sun、P.Babu和D.P.Palomar,“信号处理、通信和机器学习中的优化最小化算法”,IEEE信号处理事务,第65卷,第。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-1 13:35:49
2016年第794–816页,第3页。

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