双向固定效应模型---年份固定效应不显著

Abby000 发表于 2023-4-23 16:40
老师请问这个可以同时加入多个吗，比如我加入时间和省份的交互项、并且把时间固定改成时间趋势，或者我可 ...

一般情况，如果已经控制城市或者企业层面的固定效应，可以在此基础上控制省份层面的固定效应，这样可以作证研究结论的稳健性

zhaochuan2 发表于 2022-6-18 10:18
1.加入时间与省份（行业）的交互项
2.改时间固定为时间趋势
3.引入宏观经济因素的控制变量

请问老师第三种方法,引入宏观的变量后就是为了不在加入时间固定效应吗?

刘世超丷 发表于 2023-5-4 20:26
请问老师第三种方法,引入宏观的变量后就是为了不在加入时间固定效应吗?

并不是的  控制变量和时间固定  两者的性质不一样   控制变量是可以观测的

我试了试，把命令改成xtreg y x1 x2 i.province d_year(2)-d_year(n-1)，fe r跑出来就显著了，也就是去掉第一年和最后一年的年份虚拟变量，再回归。但是我也不知道为什么会这样，以及能不能这样做。

在进行面板数据分析时，使用双向固定效应模型（同时包含个体和时间固定效应）是一个常见的做法。当您发现添加年份（时间）固定效应后，模型中的系数变得不显著，这可能由以下几种情况导致：

1. **共线性**：新增的控制变量或固定效应与原有解释变量高度相关，从而影响了统计显著性。

2. **模型过度识别**：过多的控制可能会消耗掉样本数据中的变异信息，使得某些变量的影响难以被清晰地估计出来。尤其是当时间固定效应恰好“吸收”了你原本感兴趣的解释变量的影响时。

3. **数据特征**：如果年份效应本身在你的数据集中就不显著（即，不同年份间因变量的差异主要不是由时间趋势引起的），那么强制加入这一效应可能会误导模型估计结果。

面对这种情况，您可以考虑以下几点：

- **检验和处理共线性问题**：使用VIF值等指标检查是否存在严重的多重共线性，并相应地调整模型规格。
  
- **重新思考研究假设**：如果年份固定效应不显著，可能意味着你关注的现象在时间维度上并不呈现出明显的趋势或周期性变化。这是否符合你的理论预期？
  
- **考虑替代模型**：如果你发现双向固定效应模型由于时间固定效应的引入而变得不可行，可以尝试只使用个体（如企业、国家等）固定效应，或者探索混合效果模型等其他分析方法。
  
- **增加样本量或时间跨度**：有时候数据有限是导致问题的原因之一。如果有条件，尝试收集更多观测值或覆盖更长的时间段可能有助于提高模型的稳定性和解释力。

在实际操作中，重要的是要结合理论背景和数据分析的结果来综合判断模型规格是否合理，并进行适当的调整。如果年份固定效应不显著，而你原本的研究目标并不依赖于这一特定维度的信息，那么在报告结果时可以适当剔除这一变量或效应，只要这不会违背研究设计的基本逻辑即可。

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章鱼的姐 发表于 2024-4-16 21:33
我试了试，把命令改成xtreg y x1 x2 i.province d_year(2)-d_year(n-1)，fe r跑出来就显著了，也就是去掉第 ...

请问这样可以做吗

CWJ0323 发表于 2024-12-5 16:18
请问这样可以做吗

我和你一样有这个问题，你是不是也是在b站上学习到的？请问这种方法可以使用吗？

吭吭羊 发表于 2025-1-28 09:04
我和你一样有这个问题，你是不是也是在b站上学习到的？请问这种方法可以使用吗？

感觉不行，找不到相关文献支撑。