楼主: nandehutu2022
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[量化金融] 基于Agent的计算经济市场模型模拟器SABCEMM [推广有奖]

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-2 20:56:56
经济物理学评论:Ii。基于代理的模型。《定量金融》,11(7):1013–10412011。[19] D.Challet、M.Marsili和Y-C.Zhang。少数民族游戏中金融市场和市场崩溃的程式化事实。Physica A:统计力学及其应用,294(3):514–5242001。[20] D.Challet和M.Marslii。在一个简单现实的股票市场模型中,临界性和有限规模的影响。工作文件牛津大学理论物理系,INFM,的里雅斯特SISSA单位,的里雅斯特,2002年。[21]S-H.Chen、C-L.Chang和Y-R.Du。基于主体的经济模型和计量经济学。《知识工程评论》,27(02):187–2192012。【22】C.Chiarella、R.Dieci和L.Gardini。投机行为与复杂资产价格动态:全球分析。《经济行为与组织杂志》,49(2):173–1972002。【23】C.Chiarella、R.Dieci和L.Gardini。投机和多元化的动态互动。《应用数学金融》,12(1):17–522005。【24】C.Chiarella、R.Dieci和L.Gardini。具有异质代理人的金融市场中的资产价格和财富动态。《经济动力与控制杂志》,30(9):1755–17862006。【25】C.Chiarella、R.Dieci和X.-Z.He。动态多资产框架中的异质预期和投机行为。《经济行为与组织杂志》,62(3):408–4272007。【26】R.Cont.《资产回报的经验性质:程式化事实和统计问题》。2001年[27]R.Cont和J.-P.Bouchaud。金融市场中的羊群行为和总波动。宏观经济动态,4(2):170–1962000年。【28】I.公司。英特尔数学内核库。[29]R.Cowan和N.Jonard。《异质制剂、相互作用和经济绩效》,第521卷。施普林格科学与商业媒体,2002年。【30】R.Cross、M.Grinfeld和H.Lamba。投资者行为的平均场模型。InPhys.:形态。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-2 20:57:01
丛书,第55卷,第55-62页,2006年。【31】R.克罗斯、M.格林菲尔德、H.兰巴和T.希曼。投资心理学的阈值模型。Physica A:统计力学及其应用,354:463–4782005。【32】R.Cross、M.Grinfeld、H.Lamba和T.Seaman。基于阈值的异质代理模型中的程式化事实。《欧洲物理杂志B》,57(2):213–2182007。【33】M.A.Da Silva,G.T.Lima等人,《货币政策与审慎监管的结合:基于主体的建模方法》。巴西中央银行工作文件(394),2015年。【34】R.H.Day和W.Huang。牛市、熊市和集市羊。《经济行为与组织杂志》,14(3):299–3291990。【35】P.De Grauwe和M.Grimaldi。代理人的异质性、交易成本和汇率。《经济动力与控制杂志》,29(4):691–7192005。【36】G.德布雷。超额需求功能。数学经济学杂志,1(1):15–211974。【37】R.Dieci、I.Foroni、L.Gardini和X.-Z.He。市场情绪、适应性信念和资产价格动态。《混沌、孤子与分形》,29(3):520–5342006。[38]E.W.Dijkstra。关于科学思想的作用。在《计算机选集:个人视角》第60-66页。斯普林格,1982年。【39】E.Egenter、T.Lux和D.Stau ff。两个股市模型蒙特卡罗模拟中的有限规模效应。Physica A:统计力学及其应用,268(1):250–256,1999年。【40】埃伦特里希。基于代理的建模:圣达菲研究所艺术股票市场模型回顾,第602卷。施普林格科学与商业媒体,2007年。【41】L.C.埃文斯。《随机微分方程导论》,第82卷。美国数学学会。,2012年【42】D.Farmer。1997年在巴黎第六大学举办的研讨会。[43]J.D.Farmer和D.Foley。经济需要基于代理的建模。《自然》,460(7256):685–6862009。【44】J.D.Farmer和S.Joshi。

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能者818 在职认证  发表于 2022-6-2 20:57:04
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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-2 20:57:07
有限理性地图:行为经济学心理学。《美国经济评论》,93(5):1449–14752003。【57】T.Kaizoji。股市投机泡沫和崩盘:投机活动的互动代理模型。Physica A:统计力学及其应用,287(3):493–5062000。【58】T.Kaizoji、S.Bornholdt和Y.Fujiwara。具有异质代理的股票市场自旋模型中的价格和交易量动态。Physica A:统计力学及其应用,316(1):441–4522002。【59】A.Kempf和O.Korn。市场深度和订单规模。《金融市场杂志》,2(1):29–481999年。[60]G.-r.Kim和H.M.Markowitz。投资规则、利润率和市场波动性。《投资组合管理杂志》,16(1):45–521989年。【61】A.基尔曼。蚂蚁、理性和招募。《经济学季刊》,108(1):137–156,1993年。【62】A.P.Kirman,G.Teyssiere等。金融时间序列波动性长期记忆的微观经济模型。技术报告,计算经济学学会,2001年。【63】D.E.克努特。计算机编程艺术:半数值算法,第2卷。皮尔逊教育,第3版,1997年。【64】R.科尔。不同股票数量对levy–levy–SolomModel的影响。国际现代物理学杂志C,8(06):1309–13161997。【65】B.勒巴龙。基于代理的计算金融:建议阅读和早期研究。《经济动力与控制杂志》,24(5):679–7022000。【66】B.勒巴龙。基于代理的计算金融。计算经济学手册,2:1187–12332006。[67]P.L\'Ecuyer和R.Simard。Testu01:用于随机数发电机经验测试的Ac库。ACM数学软件交易(TOMS),33(4):22,2007。[68]H.Levy、M.Levy和S.Solomon。金融市场的微观模拟:从投资者行为到市场现象。

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何人来此 在职认证  发表于 2022-6-2 20:57:11
学术出版社,2000年。【69】M.Levy、H.Levy和S.Solomon。股票市场的微观模型:周期、繁荣和崩溃。《经济学快报》,45(1):103–111,1994年。[70]M.Levy、H.Levy和S.Solomon。股票市场的微观模拟:微观多样性的影响。《Physique I杂志》,5(8):1087–11071995年。【71】T.勒克斯。羊群行为、泡沫和崩溃。《经济杂志》,第881-8961995页。【72】T.勒克斯。投机性市场的社会经济动态:相互作用的主体、混沌和收益分布的厚尾。《经济行为与组织杂志》,33(2):143–165,1998年。【73】T.勒克斯。随机行为资产定价模型和程式化事实。技术报告,经济工作文件/克里斯蒂安·阿尔布雷希茨大学,基尔,经济系,2008年。【74】T.Lux和M.Marchesi。金融市场随机多代理模型中的标度和临界性。《自然》,397(6719):498–5001999年。【75】T.Lux和M.Marchesi。金融市场中的波动性聚集:相互作用主体的微观模拟。《国际理论与应用金融杂志》,3(04):675–7022000。【76】B.G.马尔基尔。有效市场假说及其批评者。《经济展望杂志》,17(1):59–822003年。[77]B.G.马尔基尔和E.F.法马。有效资本市场:理论和实证工作回顾。《金融杂志》,25(2):383–4171970。【78】B.B.曼德尔布罗特。某些投机价格的变化。斯普林格,1997年。【79】R.R.曼特尔。论总超额需求的特征。《经济理论杂志》,7(3):348–3531974年。【80】M.Matsumoto和T.Nishimura。梅森捻线机:623维等分布均匀伪随机数发生器。ACM建模与计算机模拟交易(TOMACS),8(1):3–30,1998年。【81】J.S.Mill。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-2 20:57:14
《论政治经济学的定义及其研究方法》(1836)。约翰·斯图亚特·密尔作品集,4:120–1641994。[82]G.J.迈尔斯、C.桑德勒和T.贝吉特。软件测试的艺术。John Wiley&Sons,2011年。【83】N.A.G.(NAG)。Nag c库。【84】C.尼古拉和G.马迪。行业工具:对各种基于代理的建模平台的调查。《艺术社会与社会模拟杂志》,12(2):22009。[85]C.Nikolai和G.Madey。行业工具:对各种基于代理的建模平台的调查。《艺术社会与社会模拟杂志》,12(2):22009。[86]R.G.Palmer、W.B.Arthur、J.H.Holland、B.LeBaron和P.Tayler。艺术经济生活:股票市场的简单模型。Physica D:非线性现象,75(1-3):264–2741994。【87】诉帕累托。经济政治课程,洛桑大学教授。《托米第二》,1897年。【88】J.Rumbaugh、M.Blaha、W.Premerlani、F.Eddy、W.E.Lorensen等人,《面向对象的建模与设计》,第199卷。Prentice hall Englewood Cliff,新泽西州,1991年。【89】E.Samanidou、E.Zschishang、D.Stau ff和T.Lux。基于代理的金融市场模型。《物理学进展报告》,70(3):4092007。【90】F.Schweitzer、G.Fagiolo、D.Sornette、F.Vega Redondo、A.Vespignani和D.R.White。经济网络:新挑战。《科学》,325(5939):422–4252009。[91]H.A.西蒙。理性选择的行为模型。《经济学季刊》,第99-118页,1955年。[92]H.A.西蒙。人的模型;社会和理性。1957年【93】H.Sonnenschein。市场过剩需求函数。计量经济学:计量经济学学会杂志,第549–563页,1972年。【94】D.索内特。物理学和金融经济学(1776-2014):谜题、ising和基于代理的模型。《物理学进展报告》,77(6):062001,2014。[95]D.Sornette和W.-X.Zhou。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-2 20:57:20
勒克斯。levy、levy和solomon microscopicstock市场模型的一些新结果。Physica A:统计力学及其应用,291(1):563–5732001。

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