楼主: 何人来此
967 22

[量化金融] 金融危机期间银行间市场的结构变化 [推广有奖]

21
kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-6 21:17:47
(2010). 金融网络中的传染。《伦敦皇家学会会刊》,466(2120):2401-2423。Gale,D.和Yorulmazer,T.(2013)。流动性囤积。理论经济学,8(2):291–324。Gandy,A.和Veraart,L.A.(2016)。金融网络系统风险评估的贝叶斯方法。《管理科学》(Advanced articles),第1-20页。Georg,C.-P.(2013年)。银行间网络结构对传染和共同冲击的影响。《银行与金融杂志》,37(7):2216–2228。Glasserman,P.和Young,H.P.(2015)。金融网络中的传染可能性有多大?《银行与金融杂志》,50:383–399。Greenwood,R.、Landier,A.和Thesmar,D.(2015年)。弱势银行。《金融经济学杂志》,115(3):471–485。Gualdi,S.、Cimini,G.、Primicerio,K.、Clemente,R.D.和Challet,D.(2016)。经统计验证的portfoliooverlaps和系统风险网络。科学报告,6:39467。Haldane,A.G.和May,R.M.(2011年)。银行生态系统中的系统性风险。《自然》,469:351–355。H¨user,A.-C.(2015)。互联互通而不会失败:银行间网络文献调查。《金融网络理论杂志》,1(3):1–50。Iori,G.、Jafarey,S.和Padilla,F.G.(2006)。银行间市场的系统性风险。《经济行为与组织杂志》,61(4):525–542。Iori,G.、Mantegna,R.N.、Marotta,L.、Michich,S.、Porter,J.和Tumminello,M.(2015)。中间银行市场的网络关系:一个带记忆的交易模型。《经济动力与控制杂志》,50:98–116。Iori,G.、Masi,G.D.、Precup,O.V.、Gabbi,G.和Caldarelli,G.(2008)。意大利隔夜货币市场的网络分析。《经济动力与控制杂志》,32(1):259–278。Karrer,B.和Newman,M.E.J.(2011)。网络中的随机块模型和社区结构。物理复习E,83:016107。考夫曼,G.G.(1994)。

22
可人4 在职认证  发表于 2022-6-6 21:17:50
银行传染:理论和证据综述。《金融服务研究杂志》,8(2):123–150。Kojaku,S.和Masuda,N.(2017年)。在网络中查找多个核心-外围对。物理复习E,96:052313。Krause,A.和Giansante,S.(2012年)。银行间借贷与银行倒闭的蔓延:系统性风险的网络模型。《经济行为与组织杂志》,83(3):583-608。Lang field,S.、Liu,Z.和Ota,T.(2014年)。绘制英国银行间系统地图。《银行与金融杂志》,45:288–303。Lee,S.H.(2013)。系统性流动性短缺和银行间网络结构。《金融稳定杂志》,9(1):1-12。Le\'on,C.和Berndsen,R.J.(2014)。重新思考金融稳定性:金融网络模块化无标度架构带来的挑战。《金融稳定杂志》,15:241–256。Lip,S.Z.(2011年)。离散核/外围二分问题的快速算法。可用位置:https://arxiv.org/abs/1102.5511.Martinez-Jaramillo,S.,Alexandrova Kabadjova,B.,Bravo Benitez,B.,和Sol\'orzano Margain,J.P.(2014)。墨西哥银行系统网络及其对系统性风险影响的实证研究。《经济动力与控制杂志》,40:242–265。Nier,E.W.,Yang,J.,Yorulmazer,T.,和Alentoret,A.(2007)。网络模型和财务稳定性。《经济动力学与控制杂志》,31(6):2033-2060。Rochet,J.-C.和Tirole,J.(1996年)。银行间借贷和系统性风险。《货币、信贷和银行杂志》,28(4):733-762。Serri,M.、Caldarelli,G.和Cimini,G.(2017)。银行间市场如何变得具有系统性危险:基于代理的金融危机传播网络模型。《金融网络理论杂志》,3(1):1-15。ˇSid'ak,Z.(1967年)。多元正态分布均值的矩形置信域。

23
mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-6 21:17:53
《美国统计协会杂志》,62(318):626–633。Silva,T.C.、de Souza,S.R.S.和Tabak,B.M.(2016)。巴西银行间市场的网络结构分析。《新兴市场评论》,26:130–152。Soram–aki,K.、Bech,M.L.、Arnold,J.、Glass,R.J.和Beyeler,W.E.(2007)。银行间支付流程的拓扑结构。Physica A:统计力学及其应用,379(1):317–333。Squartini,T.、Almog,A.、Caldarelli,G.、van Lelyveld,I.、Garlaschelli,D.和Cimini,G.(2017)。用于重建二方金融网络的增强资本资产定价模型。物理复习E,96:032315。Veld,D.i.t.和van Lelyveld,i.(2014)。寻找核心:银行间市场的网络结构。《银行与金融杂志》,49:27–40。Verma,T.、Russmann,F.、Ara'ujo,N.、Nagler,J.和Herrmann,H.(2016)。网络中核心外围设备的出现。《自然通讯》,7:10441。图A.7 BE算法检测到的月度网络的核心-外围结构。图例见图3的标题。图A.8 MINRES算法检测到的月度网络的核心-外围结构。图例见图3的标题。图A.9 KM–ER算法检测到的月度网络的核心-外围结构。图例见图3的标题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-10 15:19