股市可视化

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英文标题：
《Stock Market Visualization》
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作者：
Zura Kakushadze and Willie Yu
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
  We provide complete source code for a front-end GUI and its back-end counterpart for a stock market visualization tool. It is built based on the \"functional visualization\" concept we discuss, whereby functionality is not sacrificed for fancy graphics. The GUI, among other things, displays a color-coded signal (computed by the back-end code) based on how \"out-of-whack\" each stock is trading compared with its peers (\"mean-reversion\"), and the most sizable changes in the signal (\"momentum\"). The GUI also allows to efficiently filter/tier stocks by various parameters (e.g., sector, exchange, signal, liquidity, market cap) and functionally display them. The tool can be run as a web-based or local application.
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中文摘要：
我们为股票市场可视化工具的前端GUI和后端GUI提供了完整的源代码。它是基于我们所讨论的“功能可视化”概念构建的，因此，功能不会被花哨的图形所牺牲。图形用户界面（GUI）显示一个彩色编码信号（由后端代码计算），该信号基于每只股票与同行相比的“异常”交易情况（“均值回归”），以及信号中最显著的变化（“动量”）。GUI还允许通过各种参数（例如，部门、交易所、信号、流动性、市值）有效过滤/分级股票，并在功能上显示它们。该工具可以作为基于web的或本地应用程序运行。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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PDF下载：
--> Stock_Market_Visualization.pdf (1.5 MB)

2022-6-6 21:21:13 上传

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关键词：可视化 Quantitative Applications Optimization QUANTITATIV

股市可视化Zura Kakushadze§+1 and Willie YuP2§Quantigic(R)Solutions LLC，1127 High Ridge Road，135，Stamford，CT 06905+第比利斯自由大学商学院和物理学院240，David Agmashenebeli Alley，第比利斯，0159，乔治亚州P计算生物学中心，Duke NUS医学院8 College Road，Singapore 169857 12月27日，2017年摘要我们为股票市场可视化工具的前端GUI和后端GUI提供了完整的源代码。它是基于我们所讨论的“功能可视化”概念构建的，因此，功能不会被花哨的图形所牺牲。图形用户界面（GUI）显示一个彩色编码信号（由后端代码计算），该信号基于每只股票与其他股票相比的“不正常”程度（“均值回归”），以及信号中最明显的变化（“动量”）。GUI还允许我们通过各种参数（例如，部门、交易所、信号、流动性、市值）有效过滤/分级股票，并在功能上显示它们。该工具可以作为基于web的或本地应用程序运行。关键词：股市、可视化、均值回归、动量、信号、定量、部门、行业、子行业、流动性、市值、颜色编码、交换、功能、源代码、视觉效果、交易、股票、股票、过滤、分层、行业分类、波动性、价格、volumeZura Kakushadze博士、。，是Quantigic(R)Solutions LLC的首席执行官和联合创始人，也是第比利斯自由大学商学院和物理学院的全职教授。电子邮件：zura@quantigic.comWillie余博士是杜克国立大学医学院的研究员。电子邮件：willie。yu@duke-努斯。埃杜。sgDISCLAIMER：通讯作者使用此地址的目的仅限于按照出版物惯例表明其专业从属关系。

特别是，本文件的内容不作为投资、法律、税务或任何其他此类建议，也不代表Quantigic(R)Solutions LLC网站www.Quantigic的观点。com或其任何其他附属公司。介绍人类交易这是一种自然的愿望，希望将股票市场形象化。多年来，网络上出现了许多股票市场的“热图”。通常，他们来来去去。其中一个关键原因似乎是，这些努力中有很多都非常注重图形，而忽略了房间中的元素，即功能性。股市可视化工具面临的主要挑战是，股票的数量很大（以千计），远远超过（典型的）人类能够有意义地消化的数量。用复杂（尽管很花哨）的图形来加剧这种情况，实际上不可能遵循这样的“热图”。这只是太多的信息无法处理。有鉴于此，我们在此讨论股票市场功能可视化的概念。想法很简单：在屏幕上显示大量股票行情，而不牺牲按键功能。一些简单的观察有助于这一过程。首先，可视化必须限制在二维平面上：求积法比立体测量法简单。在这种情况下，3D“气泡”和其他非平面对象过于复杂。其次，考虑一下这一点：在曼哈顿开车比在其他许多城市要容易得多，因为曼哈顿（大部分）是一个正方形网格。现在是21世纪，我们仍然使用Microsoft Excel，正是因为它是一个方形网格，数据是一个矩阵，可以快速轻松地将其可视化。第三，传统的显示股票的方式是以绿色涨价，而以红色下跌，其效用有限。

方向本身意义不大：一只股票可以上涨，因为整个市场都在上涨，但与同行（例如，其部门、行业或子行业）相比，它可能会下跌。即使考虑到这一点，仅仅“上涨”和“下跌”是不够的，因为价格变动的幅度也很重要。以百分比的形式显示相对价格变化——这是数字信息——i）很难跟踪大量股票，ii）对于视觉感知来说并不是那么有用。更具信息量的是，显示一只股票与同行相比“异常”的标准差（或类似度量）有多少。对于大多数股票来说，这个数字——我们称之为“信号”——低于5（尽管存在异常值）。因此，可以使用几种易于区分的颜色对其进行颜色编码。这就是我们在这里追求的方法：我们用彩色编码信号在asquare网格上显示股票代码。

使用方形网格可以很容易地根据各种信息参数（例如，部门、交易所、信号、流动性、市值）对股票进行过滤和分级。在附录A和附录B中，我们为股票市场可视化工具提供了完整的源代码（重要的法律术语请参见附录C），我们将在本文的其余部分详细描述该工具。与只需要数据的全自动黑匣子相反。有关股票市场可视化和相关文献的先前工作，请参见，例如，【Chang等人，2007】、【Csallner等人，2003】、【Dao等人，2008】、【Deboeck，1997a，b】、【Dwyer&Eades，2002】、【Eklund等人，2003】、【Huang等人，2009】、【Ingle&Deshmukh，2017】、【Jungmeister&Turo，1992】、【Keim等人，2006】、【Korczak&uszczyk，2011】、【Lin等人，2005】、【Ma，2009】、【Marghescu，2007】，【Novikova&Kotenko，2014】【纽约时报，2011】【Parrish，2000】【Rehan et al，2013】【Roberts，2004】【Schreck et al，2007】【SEC，2014】【Simuni'c，2003】【Tekusová&Kohlhammer，2007】【Vande Moere&Lau，2007】【Wang&Han，2015】【Wanner et al，2016】【Wattenberg，1999】【Ziegler et al，2010】。除了咄咄逼人的出租车司机之外，与其他一些大城市的司机相比，他们仍然相当无害。2、股市可视化地图（VMap）2.1。它所做的一切Map旨在成为一个简单实用的（基于web的）股市可视化工具。它根据彩色编码信号在正方形网格上显示股票行情。这使得最终用户能够简单而有效地可视化每个股票报价器与其行业同行相比的交易情况（见下文）。

VMap还允许根据行业（称为集群）、交易所、流动性和市值快速、轻松地筛选和/或分级股票。该信号的值基本上代表了与同行相比的股价变动的标准偏差（数学上，其回报），并基于下面描述的定量方法进行计算。信号采用正、负和空值，不要与“买入”、“卖出”或“持有”信号混淆或解释。为了使信号可视化，其绝对值使用简单的颜色方案进行颜色编码。见表1，图1和2.2.2。工作原理：TieringStock tickers可以根据四个参数之一进行分层：部门（集群）、交易所、流动性和市值。集群与股票部门相同，见表2。交易所有美国证券交易所（A）、纽约证券交易所（N）和纳斯达克（Q）。流动性基于平均每日美元交易量（例如，过去3个月）。可以按这些参数对ticker进行分层，也可以按行、列或两者进行分层。因此，一次最多可以通过两个参数对报价器进行分层。通过在行或列上放置参数，可以根据该参数将标记拆分为相应的层。分层对于离散和非离散参数的工作方式不同。2.2.1. 分层：离散参数集群和交换是离散参数，因为它们有预定义的层数：有10个集群（见表2）和3个交换（见上文），每个集群和交换都有自己预定义的一组标记。当选择两个参数进行分层时，将在方形网格上以块（对应于层）的形式显示标记。VMap按字母升序显示集群和交换层，行从上到下，列从左到右。2.2.2.

分层：非离散参数流动性和市值是非离散参数，没有预定义的层。通过使用2到10层，可以根据这些参数对股票进行分层。因此，如果为流动性选择了分层，则在前端GUI（图形用户界面）上的Liquiditydual滑块（见下文）所在的位置会出现一个层号选择框。同样，ifAlbeit使用MAD（平均绝对偏差）计算–见下文。为市值选择分层，将在前端GUI上的市值双滑块（见下文）所在的位置显示一个层数选择框。非离散参数的层是通过将ticker分组到指定数量的bucket（层）中生成的，每个bucket的ticker数量大致相同。一、 e.，如果 为给定参数选择层，tickersare（大约）分组为 根据该参数的值分位数。例如，如果   为流动性选择层级，股票按流动性中位数划分–第一层将包含流动性最低的50%的股票，第二层将包含流动性最高的50%的股票。VMap按顺序（数字）显示流动性和市值级别，行从上到下，列从左到右。2.3. 工作原理：FilteringStock Ticker可以基于与分层中相同的参数进行过滤。此外，可以通过信号值过滤tickers。过滤对各种参数的作用有所不同。2.3.1. 过滤：可以通过选择/取消选择“群集”面板中的复选框来过滤离散参数群集。

必须选中至少一个复选框；当只有一个选中的复选框时，它将被禁用。要重新启用此类复选框，首先必须在“群集”面板中选择另一个复选框。无论集群是否用于分层，都将应用按集群过滤。如果群集用于分层，则取消选择的群集将从显示中完全删除。如果集群不用于分层，则不显示属于取消选择集群的标记。Exchange参数的过滤与Clusters参数的过滤类似。2.3.2. 过滤：流动性和市场资本化使用流动性双滑块对流动性参数进行过滤，该滑块允许选择值的范围（即间隔）。流动性双滑块的最小值始终为零，最大值始终大于所有股票报价器的最大流动性值。双滑块缩放为伪对数：在双滑块的0到10M段，每个增量等于1m；在10M至100M段，每个增量等于10M；等等。流动性参数可以分级或过滤，但不能一次分级和过滤。对市值参数的过滤与对流动性的过滤类似。2.3.3. 过滤：信号信号（单）滑块缩放从零变为6，通过调整其下限值，可以排除信号低于该值的计时器。不能使用此过滤选项排除信号值为6或更高的股票。信号不可用的计时器（在VMAP中以浅灰色表示）被视为零信号计时器，用于过滤。为了排除此类计时器，可以简单地将信号滑块调整为任何所需的非零值。2.4. 闪烁信号定期更新（见下文）。

VMap有一个内置的功能，它可以闪烁多达25个带有信号值变化最大绝对值的计时器。这使得我们能够在最活跃的股票价格走势中看到（短期）“动量”（与“均值回归”（见下文）的对比）。可以使用闪烁滑块调整闪烁的计时器数量。通过将闪烁滑块的值设置为零，可以禁用闪烁。由于屏幕大小限制和/或过滤，某些闪烁的提示可能并不总是可见。2.5. 其他功能标签显示在VMap主面板的方形网格中。将鼠标悬停在股票代码上，会在左面板的下角显示有关该股票代码的一些相关信息（视屏幕大小而定，可能需要向下滚动查看）。显示的信息包括股票代码、信号值（包括其标志）、交易所、集群（部门）、流动性和市值。在左面板的顶部有一个搜索框，可以通过键入股票代码并使用“查找”单选按钮来查找相同的信息。2.6. GUI使用的文件在附录A中，我们给出了前端GUI的完整源代码，其功能如上所述。此源代码是使用Adobe Flex Builder 3编写的。Flex使用MXML和ActionScript（详见附录A）。这里我们描述GUI使用的输入文件m.txt和s.txt。文件m.txt以制表符分隔，有7列（无标题），对应于：a）股票代码；b） 表2中定义的集群（扇区）数字代码；c） 交易所的数字代码（0=“美国运通”，1=“纽约证券交易所”，2=“纳斯达克”）；d） 市值；e） 排名（市值）–1（按升序排列）；f） 流动性；和g）排名（流动性）-1。秩是在R代码中预先计算的（见下文），这样GUI就不会在运行中计算它们。

文件m.txt由R代码生成（见下文）。s.txt文件也是如此。此文件是一个逗号/制表符分隔的字符串。它按照标记在m.txt文件中出现的顺序对信息进行编码，因此不包含标记符号。这是因为m.txt文件必须上载到相应的网站（见附录A），GUI只能读取一次，通常是预打开的。另一方面，包含信号值（见下文）的s.txtfile通常在一天内（频繁）更新，并且必须上传到相应的网站，并由GUI相应地读取（例如，每30秒）。因此，希望通过仅包含相关信息来减小其大小。E、 例如，对于市值1亿、1000万、2000万、1000万，排名（市值）-1将是1、3、2、0。s.txt文件中的第一个条目是一个辅助数字，即打开后的分钟数（上午9:30），四舍五入。它后面是逗号（定界符），然后是第一个股票代码的加扰信号（见下文），一个制表符（定界符），然后是排名（信号）-1（这里排名是根据未加扰的信号计算的），一个逗号（定界符），然后是第二个股票代码的加扰信号，依此类推。将上一个信号值设为Prev。信号设Delta=abs（信号–上一个信号），其中bs（）是绝对值。如果对于某些报价器，Delta的值为N/A，则以下将省略这些值。设r.rank（X）=长度（X）+1–rank（X）是X的降序秩。R代码计算R.rank（Delta）–1，对于该数字小于25的股票代码，将其包含在s.txt文件中：此类股票代码的条目（位于定界逗号之后）是：加扰信号，然后是制表符（定界符），然后是rank（信号）–1，然后是制表符（定界符），然后是R。秩（Delta）–1（后跟分隔逗号）。