证券市场阈值网络的有效构建

将此过程应用于所有连续窗口，我们发现一致性函数在θ=0.28时达到最大值，表明生成股票网络的阈值的最佳值。利用这个阈值，我们构建了可靠的股票网络。与大多数关注静态结构的研究不同，我们关注生成网络的动态特征。通过探索边缘密度、聚类系数、最短路径长度、异质性和熵，我们将三次金融危机与通常时期区分开来。此外，我们发现，2008年的次贷危机表现出与其他两次危机不同的模式。因此，本研究为构建TNs提供了一种有效的方法。致谢本工作部分得到了中国自然科学基金（批准号11331009）和上海市科学技术委员会（批准号17ZR144 5100）的支持。参考文献[1]R.N.Mantegna，H.E.Stanley，《经济物理学导论：金融中的相关性和复杂性》，剑桥大学出版社，2000年。[2] J.Campbell，A.W.Lo，A.C.MacKinlay，《金融市场的计量经济学》，普林斯顿大学出版社，普林斯顿，1997年。[3] V.Plerou，P.Gopikrishnan，B.Rosenow，L。A、 N.Amaral，H.E.Stanley，物理系。修订版。利特。83 (1999) 1471-1474.[4] V.Plerou、P.Gopikrishnan、B.Rosenow、L.A.N.Amaral、T.Guhr、H.E.Stanley、Phys。修订版。E 65（2002）066126。[5] C.Eom，G.Oh，W.S.Jung，H.Joeng，S.Kim，Physica A 388（20 09）900-906。[6] A.Namaki，A.H.Shirazi，R.Raei，G.R.Jafari，Physica A 390（20 11）3835-3841。[7] D.-M.Song，M.Tumminello，W.-X.Zhou，R.N.Mantegna，Phys。修订版。E 84（2011）026108。[8] 孟浩，谢文杰，蒋志强，波多布尼克，周文星，斯坦利，Sci。报告4（2014）3 655。[9] XF.Jiang，T.T.Chen，B.Zheng，Sci。报告4（2014）5321。[10] Y.-H。

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