楼主: mingdashike22
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[量化金融] 基于路径积分的股票和订单动态模型 [推广有奖]

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-9 20:01:35
Tempere,《Black-Scholes模型中的sian期权路径积分法》,Physica A 389,780-788(2010)[10]B.Dupoyet,H.R.Fiebig,D.P.Musgrove,《规范不变晶格量子场理论:对高频金融市场统计特性的影响》,Physica A 389(2010)107-116。[11] B.Dupoyet,H.R.Fiebig,D.P.Musgrove,《用简单的自组织临界晶格模型复制金融市场动力学》,Physica A390(2011)3120-3135。[12] B.Dupoyet,H.R.Fiebig,D.P.Musgrove,《具有GARCH性质的无套利自组织市场:在实验室中用alattice模型生成》,Physica A 391(2012)4350-4363。[13] P.Bidarkota,B.Dupoyet,《厚尾对均衡收益率和期限溢价的影响》,《经济动力学与控制杂志》31(2007)887-905【14】L.Bachelier,《自然科学年鉴》3(17)(1900)21-86。[15] R.P.Feynman,《非相对论量子力学的时空方法》,Rev。摩登派青年物理。19367-387(1948)[16]R.P.Feynman,《量子力学和路径积分》,多佛,2010年。[17] E.Fradkin,《凝聚态场理论》,剑桥大学出版社,2013年。[18] N.Metropolis,A.Rosenbluth,M.Rosenbluth,A.Teller,E.Teller,《快速计算机状态方程计算》,化学物理杂志21(6)1087-1092(1953)

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