信息套利的价值

是《美国统计协会》，63（321）：252–2761968年。J.R.莫里斯。对数投资者获取昂贵信息的决定。管理Sci。，21(4):383–391, 1974.[Mos15]O.Mostovyi。中间消费最优投资问题的必要条件和充分条件。财务Stoch。，19(1):135–159, 2015.【MR72】J.Marshack和R.Radner。团队经济理论。科尔斯基金会专著第22号。耶鲁大学出版社，纽黑文，1972年。【MW12】R.Muraviev和M.W–uthrich。具有非负消耗的指数效用。预印本（可在http://arxiv.org/abs/1106.3006), 2012.【PH06】E.Platen和D.Heath。量化金融的基准方法。柏林斯普林格，2006年。[PK96]I.Pikovsky和I.Karatzas。预期投资组合优化。J、 应用程序。概率。，28(4):1095–1122, 1996.[RS97]T.Rheinl¨ander和M.Schweizer。关于随机积分空间上的L-投影。安。概率。，25(4):1810–1831, 1997.[SY78]C.Stricker和M.Yor。计算随机参数。Z、 瓦赫希。Verw公司。Gebiete，45（2）：109–1331978年。【SY98】C.Stricker和J.A.Yan。关于可选分解定理的一些注记。在J.Az'ema、M.Emery、M.Ledoux和M.Yor的《数学课堂讲稿》第1686卷S'eminaire de Probabilit'es XXXI I编辑中，第56-66页。施普林格，柏林H艾德伯格，纽约，1998年。K.Takaoka和M.Schweizer。关于有界风险的无无界利润条件的注记。财务会计。，18(2):393–405, 2014.[71z05]G.ˇZitkovi'c.随机时钟和无界随机禀赋的效用最大化。安。应用程序。概率。，15（1B）：748–7772005。威林格先生。风险规避和信息价值。J、 风险保险。，56(2):320–328, 1989.休伊N。

Chau，Alfr'ed R'enyi匈牙利科学院数学研究所（匈牙利）电子邮件地址：chau@renyi.huAndreaCosso，Dipartim ento di Matematica，universit\'a di Bologna（意大利）电子邮件地址：andrea。cosso@unibo.itClaudio狄德罗大学（法国）LPSM Fontana电子邮件地址：fontana@math.univ-巴黎狄德罗。fr公司