楼主: 可人4
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[量化金融] 衍生产品定价中的闭式近似:Kristensen-Mele [推广有奖]

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-10 00:59:06
随机波动的动力学:来自基础和期权市场的证据。《计量经济学杂志》(116):181–224200 3。Ioannis Karatzas和Steven E.Shreve。布朗运动与随机微积分。Springer Verlag,纽约,第二版,1991年。罗伯特·L·金梅尔。变化时间:非线性模型中的定价问题。DiceCenter工作文件(2008-24),2008年。丹尼斯·克里斯滕森和安东尼奥·梅勒。加减black-scholes:连续时间模型中近似衍生品价格的新方法。《金融经济学杂志》(102):390–4152011。Cheng Lee和Oleg Sokolinskiy。R-2gam随机波动率模型:灵活性和校准。《定量财务与会计》(doi:10.1007/s11 156-014-0443-7)修订版,2014年。约翰·莱霍茨基。模拟希腊金融。2012年纽约哥伦比亚大学概率、控制和金融会议的演示幻灯片。通过引用。五十、 我是尤伊斯。随机波动下的期权定价。金融出版社,加利福尼亚州纽波特比奇,第二版,2000年。罗杰·洛德和克里斯蒂安·卡尔。类heston模型中的复对数。数学金融,20(4):671–694,20 10。比约恩·卢茨。平均收益资产衍生工具的定价。图宾根大学博士论文,2009年9月20日。Joaquim R.R.A.Martins、Peter Sturdza和Alo nso Juan J.复阶导数近似。ACM数学软件交易,(29(3)):245–2622003。五十、 C.G.罗杰斯和O.赞恩。期权价格的鞍点近似。《应用概率年鉴》(9(2)):493–5031999年。雷纳·朔贝尔和朱建伟。具有或nstein-uhlenbeck过程的随机波动率:一个扩展。《欧洲金融评论》(3):23–461999年。爱德华多·S·施瓦茨。商品价格的随机行为:对估价和套期保值的影响。《金融杂志》(VLII(3)):923–973,1997年。Elias M。

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可人4 在职认证  发表于 2022-6-10 00:59:08
斯坦和杰里米·C·斯坦。随机波动的股票价格分布:一种分析方法。《金融研究评论》(4(4)):727–7521991年。金阳。随机波动率模型:期权价格近似、渐近性和最大似然估计。伊利诺伊大学香槟分校博士论文,2006年。胡曼·尤恩斯安。近似期权价格。2013年,罗特尔达姆大学硕士论文。朱建伟。期权模块化定价:傅立叶分析的应用。图宾根大学博士学位,2000年。朱建伟。傅里叶变换在微笑建模中的应用:理论与实现。Springer Verlag,海德堡,第二版,2010年。

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