不良贷款治愈率的马尔可夫链模型

这些结果符合[1]的指导。1、可以测试投资组合是否表现出周期性行为，这影响了计算CR的目的。人们可以计算投资组合的风险率函数，并对其进行研究，以进一步优化投资组合，特别是在意外风险率的情况下。3、预期解决时间和违约概率可用于监控延长期内逾期的贷款。可以计算不良贷款的预期时间，以帮助开发预警系统。参考文献【1】2014年欧洲中央银行第二阶段手册《资产质量审查》。[2] 巴塞尔银行监管委员会问题资产审慎处理——不良敞口和容忍度的定义，咨询文件。国际清算银行，2016年7月15日。[3] Gaffney，E.、R.Kelly和F.McCann（20 14），《基于过渡的预期信贷损失估算框架》，检索技术论文16/RT/14，爱尔兰中央银行。[4] Grimshaw，S.D.和Alexander，W.P.（2011），《拖欠的马尔可夫链模型：转移矩阵估计和预测》。应用程序。随机模型总线。工业出版社，27:267-279。内政部：10.1002/asmb。827【5】Robert A.Jarrow、David Lando和Stuart M.Turnbull（2008）信用风险利差期限结构的马尔可夫模型。金融衍生品定价：第411-453页。[6] Todo rov，V.和Dimov，I.T.（2016）《欧洲期权定价多维积分的蒙特卡罗方法》，AIP会议记录，1773:11009，do I:10.1063/1.4965003。[7] Weibull，W.（1951）广泛适用的统计分布函数。《应用力学杂志》，18293-297。保加利亚科学院数学与信息研究所。G、 保加利亚索非亚1113号Bonchev街8号楼电子邮件地址：vboutcha@math.bas.bg