楼主: 能者818
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[量化金融] 基于粒子滤波器的参数学习和变化检测 [推广有奖]

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mingdashike22 在职认证  发表于 2022-6-10 03:53:08
B、 Gustafsson,F.:2006,《粒子滤波器重采样算法》,非线性统计信号处理研讨会,IEEE,第79–82页。Johannes,M.和Polson,N.:2009,《粒子滤波》,《金融时报系列手册》(Handbook of Financial Time SerieSP)。1015–1029.Johannes,M.S.和Polson,N.:2007,《粒子滤波和参数学习》,芝加哥商学院技术报告。Kantas,N.、Doucet,A.、Singh,S.S.、Maciejowski,J.和Chopin,N.:2015,《状态空间模型参数估计的粒子方法》,统计科学30(3),328–351。Kantas,N.、Doucet,A.、Singh,S.S.和Maciejowski,J.M.:2009,《一般状态空间模型中参数估计的顺序蒙特卡罗方法概述》,IFAC学报第42卷(10),774–785页。Li,T.、Bolic,M.和Djuria,P.M.:2015,《粒子滤波的重采样方法:分类、实施和策略》,IEEE信号处理杂志32(3),70–86。Liu,J.和West,M.:2001,《基于模拟的滤波中的组合参数和状态估计,实践中的顺序蒙特卡罗方法》,纽约:Springer Verlag,第197–223页。Lopes,H.F.和Tsay,R.S.:2011,《金融计量经济学中的粒子过滤器和贝叶斯推断》,预测杂志30(1),168–209。Nemeth,C.、Fearnhead,P.和Mihaylova,L.:2014,《突变环境中状态和参数估计的顺序蒙特卡罗方法》,IEEETransactions on Signal Processing 62(5),1245–1255。Nemeth,C.、Fearnhead,P.、Mihaylova,L.和Vorley,D.:2012,《状态和参数估计的粒子学习方法》,第九届数据融合和目标跟踪会议,IET。Polson,N.G.、Stroud,J.R.和M¨uller,P.:2008,《顺序参数学习实用过滤》,皇家统计学会杂志:B辑(统计方法学)70(2),413–428。Smith,R.和Hussain,M。

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nandehutu2022 在职认证  发表于 2022-6-10 03:53:11
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