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[量化金融] 短期内证券间相关性的出现 [推广有奖]

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kedemingshi 在职认证  发表于 2022-6-10 06:52:03 |只看作者 |坛友微信交流群
Stanley,金融市场集体行为的量化和解释,物理系。牧师。E64035106(R)(2001年)。[8] L.Laloux、P.Cizeau、J.-P.Bouchaud和M.Potters,《金融相关矩阵的噪声修正》,物理。牧师。利特。83, 1467 (1999).[9] S.Pafka、M.Potters和I.Kondo r,《基于指数加权和随机矩阵理论的投资组合优化财务协方差矩阵过滤》,ArXiv cond mat 0402573v1(2004)。[10] Z.Burda、A.Gorlich、A.Jarosz和J.Jurkiewicz,《信号与噪声不相关矩阵》,Physica A 343295-310(2004)。[11] M.Potters、J.-P.Bouchaud和L.Laloux,《随机矩阵理论的金融应用:旧鞋带和新鞋带》,物理学报。波尔。B 362767-2784(2005年)。[12] T.Conlon、H.J.Ruskin和M.Crane,《随机矩阵理论与基金组合优化》,Physica A 382565-576(2007)。[13] T.Guhr和B.K¨alber,《估计财务相关矩阵中噪声的新方法》,J.Phys。A 363009(2003年)。[14] P.-J.Andersson,A.–Oberg和T.Guhr,《金融相关性的功率映射和噪声还原》,物理学报。波尔。B 36、26 11(2005年)。[15] S.A.Ross,《资本资产定价的套利理论》,J.Econ。理论13341-360(1976)。[16] T.Conlon、H.J.Ruskin和M.Crane,《金融时间序列中的互相关动力学》,Physica A 388705-714(2009)。[17] R.Allez和J.-P.Bouchaud,《特征向量动力学:一般理论和一些应用》,物理学。牧师。E 86046202(2012年)。[18] G.Buccheri、S.Marmi和R.N.Mantegna,《美国股市工业指数相关结构的演变》,Phys。牧师。E 88012806(2013年)。[19] M.Benzaquen、I.Mastromatteo、Z.Eisler和J.-P.Bouchaud,《剖析股票市场的交叉影响:实证分析》,J.Stat.Mech。023406 (2017).[20] A.S。

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大多数88 在职认证  发表于 2022-6-10 06:52:06 |只看作者 |坛友微信交流群
Kyle,《持续拍卖和内幕交易》,计量经济学531315-1336(1985)。[21]J.-P.Bouchaud、J.D.Farmer和F.Lillo,《市场如何缓慢消化供求变化》,摘自T.Hens和k.Reiner Schenk Hoppe主编的《金融市场的手册:动态和演变》(Elsevier,北荷兰,2009),第57-160页。[22]Zhong和B.Zheng,关于特殊秩r更新复矩阵的特征值,计算。数学应用程序。57, 1645-1650 ( 2009).[23]L.Liu、A.Patton和K.Sheppard,有什么能击败5分钟制吗?跨多个资产类别的已实现指标比较,J.Econometr。187, 293-311 (2015).【24】G.Golub,一些修改后的ma t r ix特征值问题,SIAM Rev。15,318-334 (1973).

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